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[讨论] 请教大家趋势跟踪用什么资金管理策略比较好

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发表于 2020-5-24 22:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

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近来测试过很多趋势跟踪策略,在无任何资金管理策略的情况下,效果都很不理想。
有的根本就是在市场里坐电梯,有的收益也不错,但伴随的是巨幅回撤。
这是之前发现的一个介绍资金管理的文章,说明了资金管理的重要性。

其实资金管理总结成一句话,就是“截断亏损,让利润奔跑”。
如何“截断”,如何“奔跑”,是一个难题。
但是,匹配一个资金管理策略是必要的选项,那么问题来了,哪种比较好?
我大致总结一下我发现的寥寥几种,然后把我自己现在在用的发出来,
希望抛砖引玉,为自己的,和大家的交易,提供更多的选择。

策略一:加仓法
加仓法其实就是在行情利于自己持仓的情况下,也就是有浮盈的情况下,增加仓位。
具体又有加仓仓位大小的区别(金字塔,反金字塔,等比),
加仓单止损处理的区别(海龟的统一止损,均价保本止损),派别众多。
加仓法各派别差异很大,但是核心都是加仓,我就归为一类了。

策略二:赢冲输缩
简单来说就是盈利一定幅度加一定仓位,亏损一定幅度减一定仓位。
用的人不少,但没找到具体怎么操作的,就不详述了。

我自己在用的,是轻仓加仓法,具体来说,就是把资金分为四份,
出信号时,下单四分之一仓,如果价格反向走,直到出场信号出现,止损。
如果仓位小幅盈利,则再加四分之一,达到半仓,此时止损在两单的均价。
如果价格打到均价止损,则出场,账户不亏不赚,等这一个小势走完,破短期跟随线,补单,
此时相当于用第一单的盈利去赌价格继续走,如果不能继续,则单子成本提高。
如果加第二单,达到半仓后,价格继续往盈利方向走,
则等走完一波短期行情,手里有一定浮盈,进入震荡区间,再加第三单第四单。
加完第三单第四单,账户达到满仓,此时设置均价为止损,防止浮盈变亏损。

整个操作方法的核心,就是拿利润去赌更大的利润,而亏损限制在四分之一仓位。
当然,代价就是小行情白忙活,因为加仓会大幅提高仓位成本位置,一个大回调全军覆没
全靠流畅的大行情挣钱,资金曲线非常不平滑。
相比于默认半仓,不加仓不减仓的资金管理策略,这个方法可以把回撤减半的同时,
盈利做到1.5倍,也就是盈利/回撤比 大了1-2倍。
但是这个方法异常麻烦,日线级别的信号也得不停盯盘,也常常因为操作慢,
情绪原因,等各种意外情况导致操作失误,这也是我想要改进的原因。

希望大家分享自己的方法,希望前辈指点一二,感谢。


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 楼主| 发表于 2020-5-24 23:50 | 显示全部楼层
帖子还没过审核我就意识到问题在哪里了,
我把单纯的轻仓当成了“截亏”,然后就造成“利润奔跑”这边需要更复杂更多的操作,然后被各种正常因素影响导致操作失误。解决方法我也大致想好了,提高截亏与赢扩的比例至1:1,具体的话还需要构想+复盘验证,完成后我会再次发上来,请大家见证。
还想感慨一下,交易系统里如果有哪个部分如果感觉到哪怕一丝丝不对劲,也要立刻去找问题,别到最后没挣到钱还亏了最宝贵的时间,赔了夫人又折兵。
最后感谢大家,感谢韬客。
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 楼主| 发表于 2020-5-25 00:20 韬客手机频道 | 显示全部楼层
翻看我三年前的帖子,感慨万千,真的是弹指一挥间啊。 来到市场5年了,虽然还没有稳定盈利,可是我一次次突破,一次次进步,都是我人生宝贵的财富,是我战胜自己的最好见证。我会持续更新我的交易之路,希望大家有空关注。
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发表于 2020-5-25 16:09 | 显示全部楼层
同意楼主的观点!趋势跟踪策略的资金管理,采用减加仓的方法是比较好的。
我的方法很简单:反弹/回调波时减至1/2初始仓位,恢复顺向波时加至初始仓位。

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发表于 2020-5-25 16:21 | 显示全部楼层
金字塔加仓大法
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发表于 2020-5-25 17:02 | 显示全部楼层
最好方法应该是类似风险百分比。可以在不好行情的时候仓位小,行情好的时候仓位大
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发表于 2020-5-25 17:12 | 显示全部楼层
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 楼主| 发表于 2020-5-25 19:29 韬客手机频道 | 显示全部楼层
这个赢冲输缩我没有写明白,其加减仓的依据是账户资金的盈亏,而非单个品种的盈亏。不知道有没有使用过的朋友
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 楼主| 发表于 2020-5-25 19:34 韬客手机频道 | 显示全部楼层
文章链接被韬客删了,我再发一下
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论坛谏言--外汇交易不应是你投资的全部,交易外汇也不应是你生活的全部
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 楼主| 发表于 2020-5-25 21:09 | 显示全部楼层
网址韬客不让发,大家可以搜索这篇文章的标题来看这篇文章。

资金管理-交易的"至高境界"(Position Sizing-输缩赢冲)

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 楼主| 发表于 2020-5-25 21:11 | 显示全部楼层
漠然MR 发表于 2020-5-25 16:09
同意楼主的观点!趋势跟踪策略的资金管理,采用减加仓的方法是比较好的。
我的方法很简单:反弹/回调波时 ...

那这个回调波和顺向波如何界定呢?

点评

顺着趋势方向的波是顺向波,逆着趋势方向的波就是回调/反弹波。 比如下图中,AB、CD、EF就是顺向波,BC、DE就是反弹波。 [attachimg]400874[/attachimg]  详情 回复 发表于 2020-5-26 14:52
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 楼主| 发表于 2020-5-25 21:15 | 显示全部楼层
stevenmwx 发表于 2020-5-25 17:02
最好方法应该是类似风险百分比。可以在不好行情的时候仓位小,行情好的时候仓位大

是通过固定的止损资金占比,因不同的止损点数,来调整手数大小,对吧。
这个方法很科学,好像海龟也是这种止损方法,但是对于均线交叉系统不适用,
因为均线交叉时的位置是不确定的。还有很多系统都是这样。

点评

适用,我就是用均线,用的这种资管。  详情 回复 发表于 2020-5-28 07:13
所以均线交叉策略差就是这个原因  详情 回复 发表于 2020-5-26 07:52
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发表于 2020-5-25 22:31 | 显示全部楼层
能赚钱就好的策略
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发表于 2020-5-25 22:33 | 显示全部楼层
我也想知道
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发表于 2020-5-26 07:52 | 显示全部楼层
imfighting 发表于 2020-5-25 21:15
是通过固定的止损资金占比,因不同的止损点数,来调整手数大小,对吧。
这个方法很科学,好像海龟也是这 ...

所以均线交叉策略差就是这个原因
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