楼主: imfighting

[讨论] 请教大家趋势跟踪用什么资金管理策略比较好

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发表于 2020-5-26 07:52 | 显示全部楼层
imfighting 发表于 2020-5-25 21:15
是通过固定的止损资金占比,因不同的止损点数,来调整手数大小,对吧。
这个方法很科学,好像海龟也是这 ...

所以均线交叉策略差就是这个原因
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发表于 2020-5-26 14:52 | 显示全部楼层
imfighting 发表于 2020-5-25 21:11
那这个回调波和顺向波如何界定呢?

顺着趋势方向的波是顺向波,逆着趋势方向的波就是回调/反弹波。
比如下图中,AB、CD、EF就是顺向波,BC、DE就是反弹波。
捕获.JPG

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发表于 2020-5-26 17:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 emilysam 于 2020-5-26 17:38 编辑

虽然我不做趋势交易,但说一下我的理解。
1,既然是趋势交易,必然是低胜率系统,能坚持做趋势交易的都是神人,需要坚持策略,大部分时间是忍受小的损失,等待一次大的趋势盈利,所以趋势交易的资金曲线都是缓慢下跌然后暴涨一次,然后在缓慢下跌。趋势交易的胜率大约30-40%多一点,大部分时间是亏损。

2,既然趋势交易的特点是胜率低,控制回撤就是重点,控制每单的损失,一般情况下的建议,每单损失0.5%到1%,厌恶风险的0.25%,最大不可以超过2%。试想想遇到亏损10单,就是回撤20%。这1%的损失是指每单损失,如果固定止损,那就是固定仓位,如果动态止损,比如根据atr,那么小止损就可以上大仓位。

3,趋势交易,就是因为波动大,回撤大,很多人会想优化资金曲线,加上一些平保或移动止损的策略,但回撤表面,这些方法平滑资金曲线的同时,也降低了系统的最终盈利。所以,做趋势交易就是要机械交易,需要忍受波动和回撤来获得最大回报。

4,关于加仓,你会觉得盈利加仓占有某种优势吗?我自己不觉得。你既然认为自己做趋势交易,还是很低的胜率就应该认识到自己对趋势其实是没有判断力的,但行情盈利时加仓,应该是不利的,这个可以用程序回测,一测就知道了。因为趋势交易是低胜率,他的基础是严格遵守,不判断行情。有盈利加仓的交易方法,我自己的理解那是应该用在主观交易方法,有高胜率,较大把握的情况下加仓。无论如何,单讲加仓方法,盈利加仓不占什么优势。

5,关于赢冲输缩,就是一个根据账户余额计算下单量的一个必然结果。交易顺利,账户从10000变20000,下单量就加大一倍,亏到5000了,下单量就缩小一倍。这种方法很常用。但我觉得对一个盈利系统,应该是赢冲亏不缩,否则,亏得时候是大仓位亏下来,等盈利的时候却需要用小仓位挣回去。不合理,所以,应该赢冲亏不缩。一段时间内保持仓位。

6,一切的一切,都是基于你的交易系统有一个正的期望值。否则上面的都是空中楼阁。可悲的是,所谓的正期望值都是基于历史表现测算的。一个不幸的消息是,市场会变,盈利的趋势交易策略会盈利能力减弱,或失效,谁也无法预测和控制。很多因素在影响市场。如果市场人为的干预,越来越多的对冲基金,etf影响市场的波动率,让以前有效的方法效率越来越低。一句忠告,趋势交易是一条异常艰辛的路,建议好好考虑。

7,你应该知道海龟和海龟最后的结果,海龟曾是趋势交易的经典,被当作教科书传授。趋势交易要求你不管交易结果,坚持跟随信号。即使亏了10单,也要坚持,如果你放弃了第11单,那一单可能就是一个大的盈利单。如果你就是玩玩,小单子就算了,如果以后你以交易为生,肩负着全家的重任,你会有多大的压力呀,如果账户一直慢慢亏损,一个问题就会不停地冒出来,是正常的回撤,还是市场失效?你要不要赌下去,赌你的全部身家和未来。就是怕出现这种情况,趋势交易系统,我没有开始就放弃了。

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非常认可!  详情 回复 发表于 2020-5-26 22:22
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发表于 2020-5-26 19:15 | 显示全部楼层
资金管理是无所谓好坏的!你的问题其实与资金管理无关,你的问题应该是在主级别趋势良好的情况下如何应对次级别回调的问题。回调来的时候如果错过了减仓的时机,资金肯定是会跟着回调回撤的。
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 楼主| 发表于 2020-5-26 21:34 | 显示全部楼层
emilysam 发表于 2020-5-26 17:37
虽然我不做趋势交易,但说一下我的理解。
1,既然是趋势交易,必然是低胜率系统,能坚持做趋势交易的都是 ...

1.关于低胜率导致丧失信心,这个问题其实很好解决,就是多品种分散交易。比如我现在做的期货,之前被螺纹钢的震荡搞得灰心丧气,偶然发现了一个朋友的分散方法,原本全部资金做一个品种,那么资金曲线应该是之字走势,

现在把资金分为5份,同时做5个品种,因为大概率不会5个品种同时震荡,
所以资金曲线就像原先曲线的5平均线,虽然也有波折,但是会平滑许多,
同时最大回撤也会减小,也可以防御某些黑天鹅,比如早几天的沪镍,是个非常好的方法。

2.赢冲输不缩,这个确实是个不错的方法,加入工具箱。

3.关于你对趋势跟踪的看法,感觉你对趋势缺乏一个全面的了解。
趋势是如何形成的,其实你就完全可以看成主力盈利的需要,因为主力体量太大不能玩短,
主力必须玩长周期,而长周期则会产生大趋势,所以,一个正常的品种是必定会出现趋势的。
知道了这一点,就可以设计交易系统了,比如我在用的,双均线,
核心逻辑就是趋势形成必定伴随着两根均线的交叉,翻看历史也可验证,趋势前半段必定有交叉,无一例外。
我在交叉出入场,就是守在了趋势的必经之路,只要有趋势,我必定可以吃到,
代价就是,趋势虚晃一枪的时候,我就要付出止损成本。

4.关于市场的进化导致方法失效
这个只能看你的方法是什么样的了,核心逻辑够不够坚固
比如双均线等趋势跟踪法,可能除非哪天单子不是靠点数挣钱,而是靠持仓时间挣钱的时候,才可能会失效。


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发表于 2020-5-26 21:40 韬客手机频道 | 显示全部楼层
谢谢分享
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 楼主| 发表于 2020-5-26 21:47 | 显示全部楼层
emilysam 发表于 2020-5-26 17:37
虽然我不做趋势交易,但说一下我的理解。
1,既然是趋势交易,必然是低胜率系统,能坚持做趋势交易的都是 ...

5.关于盈利该不该加仓,其实已经很明了了
趋势是存在惯性的,为什么会有惯性,因为主力想挣钱,行情不能太短,越长越好。
再加上人的从众心理,看到涨就臆想要涨破天,
比如15年牛市,很多人喊要涨到10000点,
比如黄金11年历史顶,高盛就曾叫嚣要涨到3000
综合这几点就可以得知,趋势是存在惯性的。
得知这一点,就可以得出,当价格有一段上涨后,再上涨的概率必然大于下跌的概率
此时加仓也就顺理成章了,因为此时站在了概率一边。
剩下的问题就是该加多少仓, 该怎么加。
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 楼主| 发表于 2020-5-26 22:06 | 显示全部楼层

希望你也可以走上趋势跟踪的道路,
投机之所以和赌博不同,就是因为价格存在惯性,会形成趋势,刨除这一点,投机和赌博没有任何区别。
所以,想立足于交易,就一定要抓住趋势这个牛鼻子。
换一个角度来讲,想立足于交易,就得跟随主力。
主力是投机方面资源的集大成者,专业团队,第一手消息,大量的资本,可以说小散是没有任何招架之力的。
99%的散户都是被主力收割的命运。
想要改变被收割的命运,就要做主力的跟随者,主力往东,我绝不往西。
主力就是深海里的蛟龙,平时都藏在K线里,什么时候会露头,就是在有趋势的时候,
只要你守在趋势的必经之路上,你就能跟上主力的步伐,主力吃肉,我们吃点肉渣,这就足够普通人荣华富贵了。
其他方法,比如超短,可能主力一个轻微的进场动作就扫止损了
比如死扛,扛到和主力同方向还行,扛反方向就是一个死,参考这次的原油负数行情。
还有重仓,主力平时做足准备工作,都还是是分批进场的,小散重仓,只有一个死。
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发表于 2020-5-26 22:22 | 显示全部楼层
emilysam 发表于 2020-5-26 17:37
虽然我不做趋势交易,但说一下我的理解。
1,既然是趋势交易,必然是低胜率系统,能坚持做趋势交易的都是 ...

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发表于 2020-5-27 08:37 韬客手机频道 | 显示全部楼层
imfighting 发表于 2020-5-26 22:06
希望你也可以走上趋势跟踪的道路,
投机之所以和赌博不同,就是因为价格存在惯性,会形成趋势,刨除这一 ...

楼主已经对趋势交易很有心得了,谢谢分享。如果不涉及交易秘密的话,我想请教几个问题。
第一个,目前哪些品种的趋势性强,适合趋势跟随的交易方法。
第二个,楼主也没有做过历史回测?结果怎么样?
谢谢

点评

我也来回答一个。 1:美股指数趋势明显,大部分货币趋势不行都是震荡为主,比如欧元就是个别年份趋势明显个别年份来回震荡。 2:EA回测直盘欧元、英磅2010-2020年数据,用均线交叉的趋势跟踪,结果是正收益。  详情 回复 发表于 2020-5-27 10:49
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