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[原创] 说说我这两个月的短线系统回测和全自动化的经历

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发表于 2023-2-3 07:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

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自从短线实盘以来,每天计划,短线系统执行计划。1个月的大赚以后,出现了很大的回撤。而且因为每天的手动计划因为大回撤而不再那么自信。
前2个月的时间就是在自动化短线系统,各种回测和组合测试。

比较痛苦的是在这段时间里,我还坚持了实盘,伴随着回测结果的变化和效果,直接或间接的影响到了实盘的执行。

回撤虽然较大,但还在可承受范围内。

今天就剩下最后一点测试,算是圆满完成了。

借论坛做个记录。顺便也说说这次回测和全自动化的经历。

还有很多工作要做,慢慢更新吧。

要特别感谢在我短线开始实盘阶段,汇友们给我提的宝贵意见。

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 楼主| 发表于 2023-2-3 07:51 | 显示全部楼层
短线系统是从原来的中长线系统搬迁过来的,有点想当然的人为肯定会赢利,回测后发现其实确实也能盈利,而且盈利能力还很强。

先说说入场吧。

我原来有两种入场方法,回调后顺势突破和高低位突破。

经过回撤后,我决定了只用高低位突破入场,本来就是短线,噪音已经够大了,不需要增加机会。

本来我还借用了海鬼的加仓方法,后来也被我否定了,本来胜率就不高,加仓和止损移动,胜率太低了。

点评

三角收敛之后的突破行情比较有效,如何处理喇叭口这种不断假突破行情?  详情 回复 发表于 2023-2-3 15:41
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发表于 2023-2-3 08:25 | 显示全部楼层
很多高手都是专心做突破的
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发表于 2023-2-3 12:19 韬客手机频道 | 显示全部楼层
突破好。是基于现象
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 楼主| 发表于 2023-2-3 15:40 | 显示全部楼层
再说说离场吧,本来是设想抓2-5天的波段的。后来发现用1小时图去操作,大部分情况下的盈利持仓都是1-2天,最多3天。

规则也就简单了,最多持有3天,再加上大阳线大阴线的判断,和连续阳线和阴线天数的判断就形成了离场规则。

只设初始止损,没有用跟踪止损。
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发表于 2023-2-3 15:41 | 显示全部楼层
djslante 发表于 2023-2-3 07:51
短线系统是从原来的中长线系统搬迁过来的,有点想当然的人为肯定会赢利,回测后发现其实确实也能盈利,而且 ...

三角收敛之后的突破行情比较有效,如何处理喇叭口这种不断假突破行情?

点评

不知道我这个答案你会不会喜欢。 突破和假突破都是信号,可以适当过滤,但我更喜欢一篮子全搞,保持简单吧。无论如何我也不知道接下来的行情是怎么走的,随意吧  详情 回复 发表于 2023-2-3 15:50
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论坛谏言--外汇交易不应是你投资的全部,交易外汇也不应是你生活的全部
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 楼主| 发表于 2023-2-3 15:46 | 显示全部楼层
测试从我最熟悉的3个品种开始,准备了半年多的小时线数据。

单个品种,根据不同的条件进行测试和记录,环境配置和测试过程耗时乏味,但是过程是必须的。如图
初始测试.png
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 楼主| 发表于 2023-2-3 15:50 | 显示全部楼层
TalkFax 发表于 2023-2-3 15:41
三角收敛之后的突破行情比较有效,如何处理喇叭口这种不断假突破行情?

不知道我这个答案你会不会喜欢。

突破和假突破都是信号,可以适当过滤,但我更喜欢一篮子全搞,保持简单吧。无论如何我也不知道接下来的行情是怎么走的,随意吧
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 楼主| 发表于 2023-2-3 16:03 | 显示全部楼层
效果不错后,我又去测试了很多品种,很惊喜的发现居然只有3个品种的收益率在0附近。Sugar, Cocoa, GBPUSD.

真的很惊喜啊。
测试所有品种.png
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发表于 2023-2-3 16:25 | 显示全部楼层
祝你转型早日成功!

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谢谢,过程有点曲折,但总得需要尝试一下的。  详情 回复 发表于 2023-2-3 16:38
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 楼主| 发表于 2023-2-3 16:37 | 显示全部楼层
惊喜之后就是苦恼,这么多品种怎么组合?相关性是很需要考虑的问题。

虽然我每笔交易都控制千分之四的风向,每个品种的回撤都不大,但是组合就会叠加风险的,需要考虑最差情况的。
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 楼主| 发表于 2023-2-3 16:38 | 显示全部楼层
漠然MR 发表于 2023-2-3 16:25
祝你转型早日成功!

谢谢,过程有点曲折,但总得需要尝试一下的。
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发表于 2023-2-3 16:38 | 显示全部楼层
加油
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 楼主| 发表于 2023-2-3 17:00 | 显示全部楼层
我选择了回测表现好的,然后自认为相关性相对较弱的组合, 进行组合测试。
XAUUSD, OILUSD, US500, Cotton, Corn, Wheat, Coffee, USDCNH, USDJPY

这个时候我还是选择了我比较管用的2ATR止损。又惊喜的发现最大回测并没有叠加,开始激动了。

Combine交易次数盈利交易次数最大回撤率收益率胜率
984
335
13.57%
162.25%
34.04%


这个时候已经狂喜了好不好,也确实影响到我还在每天计划的实盘交易了。

没理由不用啊


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发表于 2023-2-3 17:14 | 显示全部楼层
持续关注老哥
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 楼主| 发表于 2023-2-3 18:11 | 显示全部楼层
经过几天的休息整顿了以后,又开始折腾了,然后就同一个组合用不同的止损,结果如下,同样选择也是困难的

Combine交易次数盈利交易次数最大回撤率收益率胜率
1atr stoploss
1338
325
19.64%
777.96%
24.29%
2atr stoploss
984
335
13.57%
162.25%
34.04%
3atr stoploss
884
344
11.45%
72.74%
38.91%


越是小的止损,到实盘的时候胜率会更低,因为止损比模拟的时候只会更多
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 楼主| 发表于 2023-2-4 07:15 | 显示全部楼层
当我发现1个ATR止损居然是这么大的回报率的时候,又对正在执行的2atr止损的实盘产生了影响。
这么大的回报率,不可能不采用的,好吧,实盘也跟着调整。


其实这么低的胜率,是需要大心脏去承受的。我以为自己能行,但连续止损的时候还是有点难以忍受的。

尤其是在我的交易平台上,Corn和Cotton的spread有点大,那个摩擦止损更大,胜率更低。

大概一周时间左右我就把Corn, Cotton, Coffee和Wheat就从组合里移除掉了。

继续折腾吧,永不放弃的精神还在的。其实心底里有点彷徨的,给自己打气,最差的情况也就是回去继续做中长线而已。
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 楼主| 发表于 2023-2-4 07:51 | 显示全部楼层
1atr 止损为什么会产生这么大的收益率,其实根本原因就在于盈利时候的巨大盈亏比。

面对着不能彻底稳定下来的实盘,资金回撤在策略调整中继续加大。

那就先缩小组合吧,忍一忍,还是回到最熟悉的品种上来,XAUUSD, OILUSD, US500, Japan225

那总得再回测一下吧。不错的效果,按份的实盘吧,可比做中长线强多了
4品种组合Dual.png
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发表于 2023-2-4 08:15 | 显示全部楼层
牛  短线做好了肯定比长线利润率高得多

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这些只不过是回测的结果而已,但就是奔着这个短线的收益率高的目的去的。  详情 回复 发表于 2023-2-4 08:19
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 楼主| 发表于 2023-2-4 08:16 | 显示全部楼层
在这个组合测试完了以后,我又把USDCNH加了进来。

确实实盘中也给我来了一针强心剂。

是不是只要接下来实盘只要坚持操作就完了,该告个段落了吧。

强心剂.png
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