说说我这两个月的短线系统回测和全自动化的经历

djslante · 发表于 2023-2-3 07:23

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自从短线实盘以来，每天计划，短线系统执行计划。1个月的大赚以后，出现了很大的回撤。而且因为每天的手动计划因为大回撤而不再那么自信。
前2个月的时间就是在自动化短线系统，各种回测和组合测试。

比较痛苦的是在这段时间里，我还坚持了实盘，伴随着回测结果的变化和效果，直接或间接的影响到了实盘的执行。

回撤虽然较大，但还在可承受范围内。

今天就剩下最后一点测试，算是圆满完成了。

借论坛做个记录。顺便也说说这次回测和全自动化的经历。

还有很多工作要做，慢慢更新吧。

要特别感谢在我短线开始实盘阶段，汇友们给我提的宝贵意见。

djslante · 发表于 2023-2-3 07:51

短线系统是从原来的中长线系统搬迁过来的，有点想当然的人为肯定会赢利，回测后发现其实确实也能盈利，而且盈利能力还很强。

先说说入场吧。

我原来有两种入场方法，回调后顺势突破和高低位突破。

经过回撤后，我决定了只用高低位突破入场，本来就是短线，噪音已经够大了，不需要增加机会。

本来我还借用了海鬼的加仓方法，后来也被我否定了，本来胜率就不高，加仓和止损移动，胜率太低了。

冬眠的猫 · 发表于 2023-2-3 08:25

很多高手都是专心做突破的

三石参投机 · 发表于 2023-2-3 12:19

突破好。是基于现象

djslante · 发表于 2023-2-3 15:40

再说说离场吧，本来是设想抓2-5天的波段的。后来发现用1小时图去操作，大部分情况下的盈利持仓都是1-2天，最多3天。

规则也就简单了，最多持有3天，再加上大阳线大阴线的判断，和连续阳线和阴线天数的判断就形成了离场规则。

只设初始止损，没有用跟踪止损。

TalkFax · 发表于 2023-2-3 15:41

djslante 发表于 2023-2-3 07:51
短线系统是从原来的中长线系统搬迁过来的，有点想当然的人为肯定会赢利，回测后发现其实确实也能盈利，而且 ...

三角收敛之后的突破行情比较有效，如何处理喇叭口这种不断假突破行情？

djslante · 发表于 2023-2-3 15:46

测试从我最熟悉的3个品种开始，准备了半年多的小时线数据。

单个品种，根据不同的条件进行测试和记录，环境配置和测试过程耗时乏味，但是过程是必须的。如图

djslante · 发表于 2023-2-3 15:50

TalkFax 发表于 2023-2-3 15:41
三角收敛之后的突破行情比较有效，如何处理喇叭口这种不断假突破行情？

不知道我这个答案你会不会喜欢。

突破和假突破都是信号，可以适当过滤，但我更喜欢一篮子全搞，保持简单吧。无论如何我也不知道接下来的行情是怎么走的，随意吧

djslante · 发表于 2023-2-3 16:03

效果不错后，我又去测试了很多品种，很惊喜的发现居然只有3个品种的收益率在0附近。Sugar， Cocoa, GBPUSD.

真的很惊喜啊。

漠然MR · 发表于 2023-2-3 16:25

祝你转型早日成功！

djslante · 发表于 2023-2-3 16:37

惊喜之后就是苦恼，这么多品种怎么组合？相关性是很需要考虑的问题。

虽然我每笔交易都控制千分之四的风向，每个品种的回撤都不大，但是组合就会叠加风险的，需要考虑最差情况的。

djslante · 发表于 2023-2-3 16:38

漠然MR 发表于 2023-2-3 16:25
祝你转型早日成功！

谢谢，过程有点曲折，但总得需要尝试一下的。

深海游鱼 · 发表于 2023-2-3 16:38

加油

djslante · 发表于 2023-2-3 17:00

我选择了回测表现好的，然后自认为相关性相对较弱的组合, 进行组合测试。
XAUUSD, OILUSD, US500, Cotton, Corn, Wheat, Coffee, USDCNH, USDJPY

这个时候我还是选择了我比较管用的2ATR止损。又惊喜的发现最大回测并没有叠加，开始激动了。

Combine	交易次数	盈利交易次数	最大回撤率	收益率	胜率
	984	335	13.57%	162.25%	34.04%

这个时候已经狂喜了好不好，也确实影响到我还在每天计划的实盘交易了。

没理由不用啊

会歌 · 发表于 2023-2-3 17:14

持续关注老哥

djslante · 发表于 2023-2-3 18:11

经过几天的休息整顿了以后，又开始折腾了，然后就同一个组合用不同的止损，结果如下，同样选择也是困难的

	Combine	交易次数	盈利交易次数	最大回撤率	收益率	胜率
1atr stoploss		1338	325	19.64%	777.96%	24.29%
2atr stoploss		984	335	13.57%	162.25%	34.04%
3atr stoploss		884	344	11.45%	72.74%	38.91%

越是小的止损，到实盘的时候胜率会更低，因为止损比模拟的时候只会更多

djslante · 发表于 2023-2-4 07:15

当我发现1个ATR止损居然是这么大的回报率的时候，又对正在执行的2atr止损的实盘产生了影响。
这么大的回报率，不可能不采用的，好吧，实盘也跟着调整。

其实这么低的胜率，是需要大心脏去承受的。我以为自己能行，但连续止损的时候还是有点难以忍受的。

尤其是在我的交易平台上，Corn和Cotton的spread有点大，那个摩擦止损更大，胜率更低。

大概一周时间左右我就把Corn, Cotton, Coffee和Wheat就从组合里移除掉了。

继续折腾吧，永不放弃的精神还在的。其实心底里有点彷徨的，给自己打气，最差的情况也就是回去继续做中长线而已。

djslante · 发表于 2023-2-4 07:51

1atr 止损为什么会产生这么大的收益率，其实根本原因就在于盈利时候的巨大盈亏比。

面对着不能彻底稳定下来的实盘，资金回撤在策略调整中继续加大。

那就先缩小组合吧，忍一忍，还是回到最熟悉的品种上来，XAUUSD, OILUSD, US500, Japan225

那总得再回测一下吧。不错的效果，按份的实盘吧，可比做中长线强多了