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[讨论] 无风险套利的可行性分析

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发表于 2023-2-8 17:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

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个人先抛个引子,目前美元利息超高   在我做的赌场里,卖出黄金的库存费每日0.17美元元  而期货无库存费,如果做空现货1手,一年365天可得62.5美元,做空的同时对冲一手期货,稳赚62.5美元?  一手一年盈利6250美元,这方法可行? 大家可以讨论一下

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发表于 2023-2-8 18:06 | 显示全部楼层
一手两边手续费加起来得40美金吧?然后一年才赚62.5,你自己算算划算不
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发表于 2023-2-8 18:08 | 显示全部楼层
期货不算隔夜利息的吗
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 楼主| 发表于 2023-2-8 18:10 韬客手机频道 | 显示全部楼层
黑斯廷 发表于 2023-2-8 18:06
一手两边手续费加起来得40美金吧?然后一年才赚62.5,你自己算算划算不

手续费忽略不计的,黑总没看明白啊,手续费也就是点差,一美元不到
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 楼主| 发表于 2023-2-8 18:12 韬客手机频道 | 显示全部楼层
改方法的预期损益主要来自于美元利息变动,还有期货现货的差值,但是期货现货差明显一年不会扩大60美元,最大的风险就是防止极端行情爆仓
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 楼主| 发表于 2023-2-8 18:12 韬客手机频道 | 显示全部楼层
路易十四 发表于 2023-2-8 18:08
期货不算隔夜利息的吗

期货没库存费
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 楼主| 发表于 2023-2-8 18:15 韬客手机频道 | 显示全部楼层
假如投入一万美元开一手,一年盈利60%,因为是对冲开仓,爆仓几乎不可能,除非平台搞你
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发表于 2023-2-8 18:17 | 显示全部楼层
都有风险,不累吗,期货有强制交割日。
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发表于 2023-2-8 18:42 | 显示全部楼层
两个市场有时间差,仓位稍微重点就顶好多个目标利润。。。。如果一个放假,一个不放假,问题更严重。   一个幺蛾子事件反应快,一个慢,也是大问题。
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 楼主| 发表于 2023-2-8 18:48 韬客手机频道 | 显示全部楼层
一百到亿万之旅 发表于 2023-2-8 18:17
都有风险,不累吗,期货有强制交割日。

可以在到期日提前平仓,不过此时只有五个点的利润
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 楼主| 发表于 2023-2-8 18:50 韬客手机频道 | 显示全部楼层
yueyemuqiu222 发表于 2023-2-8 18:42
两个市场有时间差,仓位稍微重点就顶好多个目标利润。。。。如果一个放假,一个不放假,问题更严重。   一 ...

时间差应该不是大问题,不至于爆仓吧

点评

套利策略都是重仓搞,因为空间小,理论上风险不大。 但是重仓搞,还遇到时间差,,就over 了  详情 回复 发表于 2023-2-8 18:55
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发表于 2023-2-8 18:55 | 显示全部楼层
流云无意 发表于 2023-2-8 18:50
时间差应该不是大问题,不至于爆仓吧

套利策略都是重仓搞,因为空间小,理论上风险不大。 但是重仓搞,还遇到时间差,,就over 了
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发表于 2023-2-8 19:10 | 显示全部楼层
期货没有隔夜费,但是换月也要付出代价的,而且远期期货价格和现货相比有时候差得还不少,十几美金
一手就是1千多刀

另外,你在mt5平台空黄金,一手一年只有62.5美元,怎么会得出一年6250美元的?
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发表于 2023-2-8 19:49 | 显示全部楼层
不存在的
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 楼主| 发表于 2023-2-8 19:50 韬客手机频道 | 显示全部楼层
bluelightning 发表于 2023-2-8 19:10
期货没有隔夜费,但是换月也要付出代价的,而且远期期货价格和现货相比有时候差得还不少,十几美金
一手就 ...

只要价差固定就行啊,你又不是互换这两个实物,你开单时的价差不是你的成本,一手一美金不是100刀吗,60多美金就是6000多

点评

你好好捋一下你的逻辑吧你一年隔夜费收入62.5美金,=每天每手0.17*365,死拿空单一年得来的隔夜费, 你把62.5当作是你赚到的波动啊,再乘以1手100盎司=6250美金???  详情 回复 发表于 2023-2-8 22:07
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发表于 2023-2-8 20:49 | 显示全部楼层
没啥是无风险
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发表于 2023-2-8 22:07 | 显示全部楼层
流云无意 发表于 2023-2-8 19:50
只要价差固定就行啊,你又不是互换这两个实物,你开单时的价差不是你的成本,一手一美金不是100刀吗,60 ...

你好好捋一下你的逻辑吧你一年隔夜费收入62.5美金,=每天每手0.17*365,死拿空单一年得来的隔夜费,
你把62.5当作是你赚到的波动啊,再乘以1手100盎司=6250美金???
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发表于 2023-2-8 22:09 | 显示全部楼层
想啥那
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 楼主| 发表于 2023-2-9 10:25 | 显示全部楼层
bluelightning 发表于 2023-2-8 22:07
你好好捋一下你的逻辑吧你一年隔夜费收入62.5美金,=每天每手0.17*365,死拿空单一年得来的隔夜费,
你 ...

0.01的利息是0.17,不是一手利息是0.17

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 楼主| 发表于 2023-2-9 10:29 | 显示全部楼层
我写了个程序用历史数据复盘了一下,确实是不行的,要想从对冲价格波动中获取正收益,就需要价差扩大,但是从历史数据看,几乎大多数月份,期货开合约时和现货的价差最大,合约到期时价差最小,此时价格波动带来的收益是负的,个别月份是正的        利息-价格波动损益,平均一个月才1美元左右的利润,不怎么值得了,亏是不会亏
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