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[MT4指标] 在 MT4 产生两种商品的叠加图和价差图指标 [含指标代码]

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发表于 2014-3-25 03:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

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本帖最后由 boolapi 于 2014-3-25 03:31 编辑

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一般使用 MT4 操作外汇应该不需要两种商品的价差图或叠加图功能, 因为交叉货币对已经类似两个非美货币的价差 (虽然交叉货币是相差, 价差交易是相减)

不过对于只使用 MT4 看盘, 但手工下实单是下到欧美交易所操作两个高度相关商品的对冲交易(一个作多另一个作空), 如 CME 交易所的 道琼vs纳指, 或是 EURONEX 的 FT100vsCAC40指数期货, 价差图或叠加图功能就相当重要, 但 MT4 却没有内建这个功能, 需要自己另外设计. 这也是为什么有些本地期货软件为了本地期货商品的对冲交易如文华财经有内建此功能的原因.

附件含主图和附图两个指标, 主图是叠加图, 附图是价差图, 绿色K棒为主商品价格, 淡蓝色K棒是对比的商品.  

指标详细说明: http://blog.sina.com.cn/s/blog_6717847d0101e659.html

价差公式为 : A 商品价格 - SpreadFactor X B 商品价格

SpreadFactor 的计算公式以在 CME 交易所的 道琼指数期货 (YM) 和 纳指期 (NQ) 为例

YM 商品合约大小 = 当时价位 x 5 美元 - 对冲 1:1 口数的 NQ 商品合约大小 =  当时价位 x 20 美元

所以 SpreadFactor = 20/5 =  4.0, 虽然口数是一比一, 但是价差图是对比价格, 所以才需要这个 SpreadFactor 来算价差值 (其实就是合约大小的价差, 也就是实际交易的获利和亏损值)

如果是 YM 对比 CME 交易所的 日经期 (NK), 两个都是每点五美元, 这样 SpreadFactor = 1.0

以 FT100 vs CAC40 指数期货为例, FT100 每点是10英磅, CAC40 是每点为10欧元, 所以 SpreadFactor = 1英镑/1欧元, 不过实际上用 1.0 来对比即可.

如果是使用外汇保证金交易商来交易上述的几个指数CFD商品, 可以对照其 CFD 合约表来换算出对冲交易的 SpreadFactor

恒生应该也可以找到合适另一个作对冲的商品, 例如跟中国经济连动性高的澳币或铜, 现在许多外汇保证金交易商都有提供铜CFD这个商品.











SpreadChart.zip

31.72 KB, 下载次数: 225

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发表于 2014-3-25 21:57 | 显示全部楼层
谢谢分享
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发表于 2014-3-31 19:43 | 显示全部楼层
好东西
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发表于 2014-4-23 22:33 | 显示全部楼层
楼主,这个不能用啊,编译也出现很多错误,不能运行
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 楼主| 发表于 2014-4-23 23:32 | 显示全部楼层

这两个指标用到 MT4 build 600 后新增的功能, 你可以检查一下你的 MT4 版本是否在 build 600 后 (MT4->"帮助"->"关于"), 这样才能编译成功.  使用时必须在输入栏里输入第二个比对商品的名称 (需与你的交易商提供商品的名称一致) 和 SpreadFactor 值, 使用解说请见上面的连接.
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发表于 2014-5-5 07:32 韬客手机频道 | 显示全部楼层
好东西,谢谢分享!来自: Android客户端
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发表于 2014-5-5 11:02 | 显示全部楼层
boolapi 发表于 2014-4-23 23:32
这两个指标用到 MT4 build 600 后新增的功能, 你可以检查一下你的 MT4 版本是否在 build 600 后 (MT4->"帮 ...

楼主,我将你的指标放进去调用了,没有出现叠加的图形啊。我对编程方面不懂,你说的“使用时必须在输入栏里输入第二个比对商品的名称 (需与你的交易商提供商品的名称一致) 和 SpreadFactor 值”是什么意思呢?这个输入栏在哪里啊?对于我们这种编程小白,能不能说的再详细一点呢,谢谢!!!
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 楼主| 发表于 2014-5-5 11:32 | 显示全部楼层
lixiantao 发表于 2014-5-5 11:02
楼主,我将你的指标放进去调用了,没有出现叠加的图形啊。我对编程方面不懂,你说的“使用时必须在输入栏 ...

overlay.JPG

当你在 MT4 把任何指标往图表抓后, 皆会出现类似上面这样可以输入指标参数的的小窗体.  

这两个指标, 在 SymbolSpread 输入你要比对的第二个商品名称, 上图范例是 NAS100 纳斯达克指数, 在 SpreadFactor 输入对比的比值, 即:  A 商品报价 - B 商品报价 x SpreadFactor = Spread Value 价差, 上图范例是 4.0 (与底图第一商品 Dow Jones 道琼指数价差关系数), 如果是欧元比英镑, 或道琼对日经, 这个值可以放 1.0, 如果是 FT100 指数对比 CAC40 指数, 这个值可以放 2.0.
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发表于 2014-5-5 12:17 | 显示全部楼层
谢谢,楼主说的好详细啊,已经搞定啦!果然能看,不过我又有新的问题啦,希望您不要嫌烦啊!嘿嘿!

1、这个“SpreadFactor”是做什么用的啊?下载的你的指标里面赋值是1,我换成其他数字,形态好像没有什么变化哦!
2、我是想比较欧元和瑞郎的,但是瑞郎是直接标价法,能不能将瑞郎倒过来,做成间接标价法“瑞郎/美元”,然后再叠加比较?
3、由此推而广之,能否将最常见的欧、磅、瑞、日、澳、加六种货币,都叠加进来?甚至将涨跌做成一个简单平均数,最后输出一根K线,类似于“大盘”这种东西?

谢谢楼主不吝赐教!!!!!
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 楼主| 发表于 2014-5-5 13:55 | 显示全部楼层
lixiantao 发表于 2014-5-5 12:17
谢谢,楼主说的好详细啊,已经搞定啦!果然能看,不过我又有新的问题啦,希望您不要嫌烦啊!嘿嘿!

1、这 ...

你问的问题的确需要详细的解释, 容我一一回复如下:

- 这组指标全名是"叠加图"与"价差图"指标, 主图是"叠加图" (Overlay Chart), 副图才是"价差图" (Spread Chart), "叠加图"的叠加原理仿自其他期货看盘软件的作法, 是以图表最左边的价格点来算两个商品价格比例来叠加的, 与 SpreadFactor 无关, SpreadFactor 是用在副图的"价差图"上的, 只是副图无法显示放大的价差值, 所以在主图也输入这个参数重复算价差以放大显示在主图上.

两个指标会取相近的名称是因为方便在 MT4 自定义指标列表中(因为是按英文字母排), 这两个指标可以被列表排在一起方便快速抓到图表.

价差策略一般是用在"非"外汇的商品或股指期货操作上, 你可以下载文华财经的免费看盘软件版来对比, 那里面的价差设定还更细, 除了 SpreadFactor 价差比, 还可以设定手续费等, 或甚至三组商品等等.  

价差交易, 也就是作多一个商品并同时空另一个商品, 也可以称为配对交易 pairs trading, 或有人称为"对冲", 是个相当古老的期货交易策略, 除了几种不同商品的价差交易, 也可以同商品不同到期月合约的对冲 (如作多近月合约并作空远月合约), 原理是利用两种商品的价格"强弱"比的趋势来获利, 而不是利用两个同时走多或走空的趋势.

- 外汇一般不需要看价差图, 所谓价差就是两个商品的价格相减, 但外汇里已经有所谓的"交叉盘", 也就是两个直盘货币的相乘关系, 如 GPB/JPY = GBP/USD x USD/JPY, 相乘关系虽然不全等于相减关系, 但是已经达到锁强弱的目的, 所以操作两个货币强弱关系就直接看"交叉"盘即可.

- 在国外期货中, 股指类常被用来操作价差的有几个对, 道琼vs纳指, 道琼vs日经, 标普vs欧指50. 也可以跨股指vs货币, 如中国因素相关的如恒生vs澳币, 商品期货的组合就多了, 布兰特原油vs美国西德州原油, 黄金vs白银, 黄金vs铂金等等.

- 实际操作对于 SpreadFactor 的计算, 以作多一手CBOT/CME交易所的 道琼期货 Mini Dow Jones ("YM") 和 同时放空一手 CME 交易所的 纳指期货 Emini Nasdaq 100 ("NQ") 为例:

YM 合约大小 = YM 当前报价点数 x 5 美元
NQ 合约大小 = NQ 当前报价点数 x 20 美元

同时作多和作空的两个期货合约价差值 = YM 当前报价 x 5 美元 - NQ 当前报价 x 20 美元

相当于 =>  YM 当前报价 - NQ 当前报价 x 4

所以在指标里: 价差 = A 商品报价 - B 商品报价 x SpreadFactor, 在这个例子 SpreadFactor 就需要设为 4.  

所有具有价差图表功能的期货看盘软件如文华, SpreadFactor 都是需要这样的原理先计算后填入.

个人只是利用 MT4 看盘和跑自己的策略环境 (因为 MT4 平台作的很精简不占系统资源, 又是免费的策略软件, 很适合长时间不关机使用), 实际国外期货下单还是下到境外的期货交易商去, 而不是下到外汇保证金交易商.  如果你是使用外汇保证金商的交易服务, 你的交易商应该有提供其 CFD 商品的合约大小表, 你可以依据他们合约表来算这个 SpreadFactor.

- 你所说的几个"发达国家货币大盘指数", 其实已经有现成的, 那就是我们熟知的"美元指数", 你可以百度一下"美元指数"的定义, 就可以看到这个指数编制的组成和权重说明, 欧元在其中是权重是占非常大的, 所以欧元对"美元指数"的影响也是非常明显的.  另外几家国外投行也编制了一些新兴国家货币指数, 例如 JPMorgan Latin American Currency Index, JPMorgan Asia Dollar Index (这个亚洲货币指数不含日元, 因为日元属于发达国家自由流通货币, 已编制在"美元指数"成份中, 人民币汇率是这个货币指数成分中最大的权重).







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 楼主| 发表于 2014-5-5 14:14 | 显示全部楼层
补充一点, 有的外汇交叉盘是两个直盘作相除, 如 EUR/GBP, 都是对冲强弱.  

不过对于不是透过外汇保证金交易商交易外汇, 而是交易 CME 交易所的几个外汇期货品种, 因为 CME 只提供直盘, 要作外汇价差策略也能靠作多一个并作空另一个外汇期货品种, 这就需要价差图功能了.
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发表于 2014-5-5 16:31 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,
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发表于 2015-1-28 17:37 | 显示全部楼层
你好楼主,我要是黄金白银叠加SpreadFactor值如何设置
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发表于 2015-5-4 22:32 | 显示全部楼层
学习一下。。。。
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发表于 2015-9-24 23:08 | 显示全部楼层
看看
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发表于 2015-9-24 23:09 | 显示全部楼层
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发表于 2015-9-24 23:09 | 显示全部楼层
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发表于 2015-9-24 23:09 | 显示全部楼层
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发表于 2015-11-23 18:04 | 显示全部楼层
可以慢慢研究一下技术
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