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[技术] 【技术】趋势交易者的利器----MACD指标在美元指数判断与实战中的运用

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发表于 2005-11-30 21:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

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x
在开始分析MACD指标之前,我想我们必须先从思想上认同以下两% W/ m% j0 ^, h! }; Z
# Z, C5 k+ s# X6 I: q
点,否则以下的研究没有意义.
# w$ n5 K" E3 v  d2 u* K9 a6 E* o
  e3 h# P3 E$ q' V7 q2 \, h# T' v  1)趋势在一段时间内是可以把握的;
5 L, M4 }% I9 C/ W; }  x$ f" w* K, d* k) t8 G' M
  2)每个指标都有有效的时候,没有指标会始终有效.你的作用是搞清楚指标何时有效.
. w4 y8 V# I5 q& i
- l8 N5 T! r, m( P! |7 |  c( t  v
    言归正传.先从MACD指标的公式开始:. S3 l# c6 G3 k7 {- N! r% q
6 B$ r% r% d. S2 W
DIFF : EMA(CLOSE,SHORT) - EMA(CLOSE,LONG);! d+ ]" ^0 t1 D6 p. l3 z: _) a
DEA  : EMA(DIFF,M);8 N  f- @# F, `1 _: \; @, I
MACD : 3*(DIFF-DEA), COLORSTICK;) n; _0 P5 }; ~2 R9 R. v# m1 }, s

1 F% \8 C7 t# }将该公式翻译成文字如下:
- L# c6 m* E7 v; x% o5 i; z* a( {$ O# ^1 O% l" ]" d
第一句: DIFF=当日离差=短期(12天)均线的平滑均价 - 长期(26天)均线的平滑均价;当均线以多头形式排列时,DIFF会出现上涨,否则将出现下跌。" {$ ^1 L% Z0 n
第二句: DEA=平均离差=(9天)当日离差的平滑均价
8 P0 B1 q8 X0 Z3 @) @1 C
, T; c$ e6 ~# @  m第三句: MACD=柱状线=  (当日离差-平均离差)X放大3倍2 B$ e5 F5 I1 Y: p* Z
6 f  q  y0 v. B1 e- Z$ w# F
[ 本帖最后由 奔跑中 于 2006-12-10 12:04 编辑 ]
MACD图解.gif

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 楼主| 发表于 2005-11-30 21:11 | 显示全部楼层
在这个公式里,短期趋势指12天,长期趋势指26天.他们的每天的当日离差平滑均价连成白线DIFF,再将9天的当日离差平滑均价连成黄线DEA.当DIFF金叉DEA线时说明:第12天的平滑均价减去第26天的平滑均价的当日离差大于前9天的平滑离差,趋势转入多头行情.    当DIFF时死叉DEA线时说明第12天的平滑均价减去第26天的平滑均价的当日离差小于前九天的平滑离差,趋势转如空头行情.1 i1 _! Z2 Q4 J5 j
) A( H5 G5 f$ E+ Y8 S
     由于是用均线原理做出来的,那么多头排列与空头排列是确定多空趋势的根据.0轴是多空平衡线.DIFF和DEA在零轴上方是多头行情,在零轴下方是空头行情.在零轴附近是振荡盘整行情,也就是平衡市.  平衡市是为突破后的单边市做前期准备工作.) ~" m% m: G. Q% }- }8 k, r$ p

4 _% w+ @! Q4 H5 u* R0 X( G3 g1 |2 L) u  G$ s
    MACD其实质是改良了的均线系统,经过多次平滑,淡化了单根K线的跳动,指示了当前趋势方向.其主要特点是稳健性。这种不过度灵敏的特征对短线而言有过于缓慢的特点,所以短线操作不在本讨论范围之内. 但正是如此MACD可以过滤掉市场的无序噪音,使其在周期较大,K线数目较多的行情中给出相对稳定的趋势指向。MACD对趋势明显的市场行情发出的信号可靠性较高,而对盘整市场发出的信号可靠性较低.
MACD图解1.gif
MACD图解2.gif
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 楼主| 发表于 2005-11-30 21:12 | 显示全部楼层
MACD有两大用法:
* a9 t9 A) X9 |4 d8 L' u( Z/ Y& A. e2 i& G( Q; T6 d4 l
一. 顺势操作---金叉/死叉战法  ) b2 n7 `- D1 F3 s9 c$ x
; P' r8 P9 I" W: q
就是追涨杀跌,在多头市场时金叉买入,在空头市场时死叉卖出.* @& W/ W6 e2 q

1 G. a* m/ r* l) M7 w* c3 D二. 逆市操作---顶底背离战法1 {4 i4 C4 c  S0 [: h" D
, y! F# Z: ]& ^$ _7 h1 S1 Y1 C
就是逃顶抄底,在顶背离时卖空,在底背离时买多.   
- B. l: m+ h. w# `* N! L- s7 _/ w
+ T. d6 M1 R9 w8 v在一轮多头行情中,价格是创新高后还有新高,均线是完美+ }* \% h, X2 s7 H
8 z+ C1 M  Z5 u  j* J/ ?
的多头排列,光看价格和均线似乎上涨行情会没完没了.  然而,
+ g! @) E) h  P# U8 K. \( i
& l* d1 o- S, W" }4 `) H当市场情绪完全被当前趋势所感染的时候,市场往往已经运行在& U, D( K2 T' n% A1 k

( `4 d8 ~8 u6 q, Q+ m6 U2 h第五浪了.这时侯上涨空间有限,而下行空间无限.  而用MACD的
* K% i. p- o. ^# @" ~
8 I7 k1 o% x" T8 ~( |9 |  o头肩顶模式(右肩背离)-----------是一帖有效的清醒剂,往往可2 r, H' ?3 B0 Y2 L

# Y) |% ]" R4 j- @$ B" e" ^" r以提醒投机者行情随时有结束的可能性.
: k" m# w  \$ H/ I    在介绍两大操作方法之前,我们先认识如何用MACD的头肩顶图形与驱动五浪互相验证 8 }3 w* k/ r& K3 z& W3 Y: }

) q. m. r% |) W: {/ s( n+ o一. MACD头肩顶 = 驱动五浪
+ k5 p# _5 f* K5 ~' `' D% b: N
4 s  p/ k* [$ d5 [8 I+ H: r. y5 i- j3 H+ U, u; w! i& l7 h
1)MACD头肩顶:$ Q# C) r# A& w8 v$ B
. _. W! n- T- h: s9 g
[ 本帖最后由 顶底背离 于 2005-11-30 21:20 编辑 ]
头肩顶1.gif
头肩顶2.gif
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 楼主| 发表于 2005-11-30 21:20 | 显示全部楼层
3)MACD复合头肩顶= 包含延长浪的五浪驱动. 看以下两张图:
复合头肩顶1.gif
复合头肩顶2.gif
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 楼主| 发表于 2005-11-30 21:21 | 显示全部楼层
二.MACD顺势操作----如何识别有效的金叉/死叉
. y, A5 t! e" e: d/ @! _- x2 [7 |& x: e4 ~2 ]! |
    如果看见MACD发生金叉就买,死叉就卖的话,相信我已经没有机会写,而你也没机会看这篇文章了----早被市场消灭了.  机械的运用金叉/死叉信号来买卖还不如用投硬币来决定买卖会更省力些,而效果也不会差很多.
. z9 T5 j9 j5 X# h; B1 a' }# G2 E3 _/ n5 h+ `3 D, M
    只有在符合一定规则之下采用MACD发出的金叉/死叉信号,才可以大大提高信号的成功率.' y) J% t6 c4 K0 H7 L3 Z

+ P0 u9 q  L4 p* V8 z; T; Q  V9 L% L  N! ?MACD顺势操作是针对趋势明显的五浪行情,顺势追买/卖第三浪。不参与调整.当然在等待第三浪买卖信号出现的其间,也会漏掉很多好机会,但那些机会不属于该信号范围内,所以也不属于你我.
5 W4 U& O1 D6 }- q( F. E  X8 Z: b1 m1 c1 g! b  f3 a
     让我们只等待属于我们的那些机会!
, u# z0 J- g! F7 O
0 M- l3 {+ |9 f2 u6 N# [& {$ \6 k( O
1)MACD零轴上方(多头市场)-------只买第一个金叉;不买第二个金叉;不卖死叉
买金叉.gif
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 楼主| 发表于 2005-11-30 21:23 | 显示全部楼层
零轴上方的第一个金叉往往是第三浪的开始.那么为什么不买第二个金叉呢? 因为后面的行情是无法确定的.第二个金叉一般都是第五浪的开始(三浪延长除外),而五浪相对复杂些,可能是衰竭浪,也可能是延长浪的.只买第一个金叉的思路就是买相对确定性,放弃不确定性. + T" Q2 t/ B3 Z$ }( X! ^0 X

4 q& Y, ^, Q( E  f/ m另外还有一种情况,我们将三浪行情(ABC调整)错判断成五浪行情了:
买金叉买错1.gif
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 楼主| 发表于 2005-11-30 21:23 | 显示全部楼层
结果判断错误,但因为只买第一个金叉,买点很好,即使看错,也可以赚些小钱.
买金叉买错2.gif
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 楼主| 发表于 2005-11-30 21:24 | 显示全部楼层
很多时候我们是看对行情但没赚钱或赔了钱,那是因为买点不对的原因.而掌握好了MACD的有效买点,可以做到看错也能赚小钱,看对能赚大钱.
* y7 l9 y, G3 `4 W9 b
2 r5 p- M7 {- J/ c# b
% v1 Y; z& x/ G, s$ I9 S( M
/ N! ?& K5 @1 b6 B; B! T2)MACD零轴下方(空头市场)-------只卖第一个死叉;不卖第二个死叉;不买金叉
卖死叉.gif
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 楼主| 发表于 2005-11-30 21:25 | 显示全部楼层
3)零轴附近(平衡市场)-------追随多空突破方向
0 R5 c# [1 d8 E6 c9 {% V9 [
! V! P" a( |- Q# ]7 T4 `( D3 ~零轴附近是平衡市,盘整市,经常有假突破后又回来继续盘整的现象,表现在指标上就是刚发生死叉了接着又发生金叉,所以信号的有效性相对多头/空头市场要低. 但平衡打破后,往往会有一段较长的趋势走势.
零轴金死叉.gif
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 楼主| 发表于 2005-11-30 21:25 | 显示全部楼层
三. MACD逆市操作----利用背离来逃顶抄底" p. w$ {2 e+ z  [0 C

6 |( }# S1 E; Z. i; C: t背离的定义:指标方向为正,加速度为负。
5 U& ~' B! G" u% h* W8 G背离的含义:趋势在同方向延续,但强度已经减弱。
% w) P# d) m: [7 W8 f背离的现象:价格创新高,指标不创新高(顶背离);价格创新低,指标不创新低(底背离)+ ?0 k8 S3 w+ ]9 p2 g3 K

, ^: g5 M) d/ ]( P9 }7 I  k# F4 c4 i& j5 |. }2 r
一)不同周期的背离8 @+ O, T# ^, Z. T1 z5 _* U7 u' g$ d

' e2 h3 e; I8 U6 Z# ~9 O先从2004年底的美元走强开始看  日图,周图,月图上同时都出现了美元指数背离的特征。4小时图和1小时图数据我找不到,但如果有,也可以找到背离得特征。4 |' O3 v  ?, {- z
0 \1 v4 Y, y$ n; F. j" V1 d9 G$ t! D
         + ^! P6 h* n% L2 {( M( P% p6 R
让我们从不同周期的背离看起: + e: C) o3 p, u. B3 |
; c* r0 e% G; y( h/ X4 [$ h1 C  b
1) 2004.12.30 日线发生背离
% g- n4 x" `$ w. ^; l
% |( y. X! r( I5 _" i2)  2005.01.14 周k线发生背离$ M1 }; C. b2 Q+ ^

$ @/ v: t( |( O+ B[ 本帖最后由 顶底背离 于 2005-11-30 21:27 编辑 ]
2004.12.30 daily.gif
2005.1.14 week..gif
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 楼主| 发表于 2005-11-30 21:27 | 显示全部楼层
3)  2005.01.30 月K线发生背离
2005.1 month.gif
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 楼主| 发表于 2005-11-30 21:30 | 显示全部楼层
如果在2004.12.30日线底背离是我们对趋势会反转还将信将疑的话,那么到了2005.1.14日周K线底背离我们就要对趋势反转半信半疑了,最后到了2005.01.31日月K线发生了底背离我们就要对趋势反转深信不疑了.
4 d+ ^+ P& h8 R9 d; |6 w
6 ]. S, S9 n/ k1 I   日图,周图,月图上先后发生了MACD底背离,这就是背离共振,标示了反转的到来.  
' B  o! j- x, S$ x- m$ k$ {
/ M' r) u. y/ L' J# x7 M    那么是这些不同周期同时发生的背离决定了美元会由弱转强吗? ------ 错!  背离指标永远不会决定趋势, 决定趋势的只能是每根K线和K线组合本身,也就是说,只有每天的走势自己才会决定趋势. 永远是K线决定指标背离, 而背离只是反映了K线的状态-------美元指数已经弱不再弱会转强.
" ~, p5 o  S: S! b+ Q" U. H
' r' M3 C8 K$ I" e' ^
8 L# X- k$ }; a- N      如果运用波浪理论来讲的话,2004.12.30美元指数是运行在第五大浪的第五中浪的第五小浪的第五微浪! 这些五浪同时运行完毕,将是一个大转折的开始. 或者换一个说法: 数浪低手或者对波浪了解仅仅是上升5浪,下跌3浪的人,一定已经被这么绕口的波浪打晕了.
# O- ~& x) s( X2 m& D. _) N5 q/ ]% A) ?0 V& [$ Q
上面讲的是大级别的反转,如果只有4小时和1小时图同时发生背离,那就是小级别的反转,在小时图表里,这样的反转可以一天或几天发生多次.
/ ^" Z& O& R  b  i% C' E8 Q+ e( m6 L- |9 q3 T
      掌握好了背离的特点,可以使我们数浪低手或者不了解波浪理论的交易者也能逃顶抄底.8 a/ {# s+ n- q
0 m$ ~5 _" W0 \

2 \/ l. C$ g  ~. {, L2 R" ]二) 背离的种类:(A)驱动背离   (B)调整背离
3 j1 V9 b2 J1 x, X" d% t' F& c6 V8 |1 J8 C/ W$ ]) m0 d

7 w' J  X8 d2 u! P8 p( K& {(A)驱动背离:
+ c% U2 v' q" E. X" G3 s3 A" W. J9 Z- l; i0 B8 R8 l! g" h! [: J& ?
在驱动浪1/3/5浪上发生的背离,常规只会在第5浪时背离一次.  但如果驱动浪是延长浪,终结三角形,或者五浪走完后是不规则顶,这时往往会发生两次或者三次的背离。趋势越是强劲,背离次数越是多,但很少见四次或以上的背离.3 p/ \) I3 T9 h# Y

) H, E! ?4 S! `; c" s, H
1 P9 X. |- @8 Q$ J驱动多次背离类型:  
, m8 y2 e8 }5 r  a" O( M+ X3 X; w+ h
1)延长浪背离   2)终结三角形背离   3)不规则顶背离
驱动浪背离图例.gif
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 楼主| 发表于 2005-11-30 21:32 | 显示全部楼层
1)延长浪背离 % ~- x! U. l; i' Y
第三/五大浪都可以发生延长,下面的例子是美元2005年的走势,第三浪走延长浪,目前正在运行的第五大浪中也正在走延长浪# w0 w% B0 ?+ h& L$ o
此主题相关图片如下:9 F* b6 J. w1 v: Q0 Z9 y
6 m& F$ s/ C+ v* J
3 I, _( F& L0 d/ {% Q# b# _% Z" U

2 M6 N  O* v* L: l; |/ v" ~% A8 \2 P3 o+ w  c# d) x3 p
2)倾斜三角形背离   
4 @/ B( Y4 @& `" P! `) j+ E- u3 {( u9 T) M& X6 R
倾斜三角形其结构就是五浪,但它的特殊之处是4浪底可以进入1浪范围.) R6 a, }0 i5 r# D" O% l

+ M* S) i0 ~: Z+ |) |4 t- z
; M- O" [( l4 `* ]. E$ B
9 D4 D! L8 K, A; V* b% N# x1 G* T3)不规则顶背离  
) j6 I& E5 h9 V' L  X. P
3 m+ O6 e# c' h2 |  {就是B浪超过第五浪也会导致二次背离,因为前面第五浪已经背离一次
" `4 p$ C8 M1 V5 G' l! K9 G2 |" a& {  U- |
[ 本帖最后由 顶底背离 于 2005-11-30 21:37 编辑 ]
延长浪顶背离.gif
驱动浪背离1.gif
驱动浪不规则顶背离.gif
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 楼主| 发表于 2005-11-30 21:37 | 显示全部楼层
B)调整背离2 W6 N1 X% ^) H+ f2 D

1 |  c0 N2 y, @调整浪是一次背离,如果两次以上背离就说明趋势会发展成推动浪------那就不是调整浪了./ P* J( @8 J, F8 E9 w& B; |
& H+ S0 f5 y+ K: P5 @1 G* v
[ 本帖最后由 顶底背离 于 2005-11-30 21:39 编辑 ]
调整背离图列.gif
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 楼主| 发表于 2005-11-30 21:38 | 显示全部楼层
1)锯齿形调整背离$ {6 h8 f( M: f  H0 A' I0 J

+ P5 H; P, e- \2005.07--2005.09的两个月的调整浪.属于四浪调整,浪形ABC,也发生了背离.
! ~9 m& N% g) {/ W2 Y) A5 ~. R& ~: E, s) D- Q
: ]6 K% B$ t& Z2 i; c  F& j

6 m  U0 K( I3 K" p4 M( ~6 K7 x' U2 b2 h2) 平台形调整背离
' g  I- G4 i- B" _# _7 l  M+ n4 s
[ 本帖最后由 顶底背离 于 2005-11-30 21:44 编辑 ]
调整背离1.gif
调整背离2.gif
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 楼主| 发表于 2005-11-30 21:45 | 显示全部楼层
背离既可以用于逆势操作,也可以用于顺势操作.% s+ Y9 L* O) h0 O3 I% v

/ X0 Y" E6 g. {1)驱动浪背离=逆势操作=逃顶抄底
9 x1 j: B6 J" j+ p4 a; z
: o1 N1 v) O* u0 i+ Y; e    因为它总是在等待背离的第五浪完成后的反转,是典型的逃顶抄底.在日线图和4小时图中,如果趋势强劲,往往会出现延长浪里的延长浪,在指标中就表现为背离后的再背离,导致失败率较高.只有在大周期如月K线和周K线中准确率才较高.  而等待月线/周线的背离需要相当长的间隔才会发生一次---应验了华尔街的一句名言-----机会是等来的.  激动人心的时刻并不是时刻会有的!!!
1 n! d) I* [0 Y! u- N4 r- k% R4 r" X" x5 F$ n8 G/ i8 Q7 }
2)调整浪背离=顺势操作=高抛低吸0 E7 ]6 s; b! m3 y2 v- G* u
. O% p* @. `7 ]$ @
背离一次代表调整结束,原有趋势将继续.是最好的建仓点/加仓点.如果调整浪背离二次或更多,说明调整浪发展成为驱动浪了,就是趋势的改变,需要重新数浪了.4 ?4 h9 Z" C1 U# s
; O: ^0 Y  |" a1 b+ Y
顺势操作,逆市操作,用乎之妙,存于一心.
- L# `' N' I& |, I& [
- l$ F. c" |/ [* V% V8 W- a: f
+ d- [2 p5 D5 q4 [3 |2005.11.20 ---守拙斋
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发表于 2005-12-1 00:50 | 显示全部楼层
精彩,先顶后看、学习!) p  K% |% L2 p) }
) H( I7 g& S  O- _& U
有机会要多多与楼主学习!盼望指教!
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发表于 2005-12-1 08:32 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
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发表于 2005-12-1 09:33 | 显示全部楼层
哇,谢谢了
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发表于 2005-12-1 09:49 | 显示全部楼层
非常精彩!!!     学习,学习,再学习。
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