【技术】趋势交易者的利器----MACD指标在美元指数判断与实战中的运用

顶底背离

在开始分析MACD指标之前,我想我们必须先从思想上认同以下两
, u6 O8 w& i: F5 Z; g! W
7 g  I  U$ C5 z0 k/ `( _点,否则以下的研究没有意义.
: n  u' H6 R" ^& Q' S
  1)趋势在一段时间内是可以把握的;

$ I' Q: q+ [' T" i, O  2)每个指标都有有效的时候,没有指标会始终有效.你的作用是搞清楚指标何时有效.
6 N/ d0 i0 R; v8 I+ Y# k

* B8 ^1 E: t  j+ M* O1 E, g    言归正传.先从MACD指标的公式开始:

- P! k5 E1 }* H1 ~3 _- w; h5 U+ oDIFF : EMA(CLOSE,SHORT) - EMA(CLOSE,LONG);
% |/ x1 v0 D1 x4 G  L% _DEA  : EMA(DIFF,M);
6 J7 R4 @* w9 H: wMACD : 3*(DIFF-DEA), COLORSTICK;

9 c& c2 s0 S+ f+ b5 g3 t4 r2 `将该公式翻译成文字如下:

( y. s% ~+ }/ }第一句: DIFF=当日离差=短期(12天)均线的平滑均价 - 长期(26天)均线的平滑均价;当均线以多头形式排列时，DIFF会出现上涨，否则将出现下跌。
4 G! y+ b  s- Q' ]7 }% e第二句: DEA=平均离差=(9天)当日离差的平滑均价
2 j8 T- x, ^4 h- A: Z6 j/ u
第三句: MACD=柱状线=  (当日离差-平均离差)X放大3倍
  i# x2 n- M3 i% q7 J
* j0 n' [) Z6 _. f$ Q' i8 T  F[ 本帖最后由 奔跑中 于 2006-12-10 12:04 编辑 ]

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在这个公式里,短期趋势指12天,长期趋势指26天.他们的每天的当日离差平滑均价连成白线DIFF,再将9天的当日离差平滑均价连成黄线DEA.当DIFF金叉DEA线时说明:第12天的平滑均价减去第26天的平滑均价的当日离差大于前9天的平滑离差,趋势转入多头行情.    当DIFF时死叉DEA线时说明第12天的平滑均价减去第26天的平滑均价的当日离差小于前九天的平滑离差,趋势转如空头行情.
  u2 r! G9 X- l( E0 l) F
7 g, @1 N  K( n8 l# A# D     由于是用均线原理做出来的，那么多头排列与空头排列是确定多空趋势的根据.0轴是多空平衡线.DIFF和DEA在零轴上方是多头行情,在零轴下方是空头行情.在零轴附近是振荡盘整行情,也就是平衡市.  平衡市是为突破后的单边市做前期准备工作.
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' v  S: |: r2 J1 V    MACD其实质是改良了的均线系统,经过多次平滑,淡化了单根K线的跳动,指示了当前趋势方向.其主要特点是稳健性。这种不过度灵敏的特征对短线而言有过于缓慢的特点，所以短线操作不在本讨论范围之内. 但正是如此MACD可以过滤掉市场的无序噪音，使其在周期较大，K线数目较多的行情中给出相对稳定的趋势指向。MACD对趋势明显的市场行情发出的信号可靠性较高,而对盘整市场发出的信号可靠性较低.

顶底背离

MACD有两大用法:

2 v$ z% Z- `' E- K一. 顺势操作---金叉/死叉战法  

就是追涨杀跌,在多头市场时金叉买入,在空头市场时死叉卖出.

二. 逆市操作---顶底背离战法

就是逃顶抄底,在顶背离时卖空,在底背离时买多.   

$ X, N* }) _9 S5 Z在一轮多头行情中,价格是创新高后还有新高,均线是完美
) w8 C1 D( D: [
的多头排列,光看价格和均线似乎上涨行情会没完没了.  然而,

当市场情绪完全被当前趋势所感染的时候,市场往往已经运行在

, w) Q' n1 j$ w5 d$ v: m第五浪了.这时侯上涨空间有限,而下行空间无限.  而用MACD的
# D, v8 M2 u% O, _8 Z7 b
头肩顶模式(右肩背离)-----------是一帖有效的清醒剂,往往可
3 E: E+ o3 T, \& n
以提醒投机者行情随时有结束的可能性.
    在介绍两大操作方法之前,我们先认识如何用MACD的头肩顶图形与驱动五浪互相验证

8 K0 l' I8 f1 U9 k一. MACD头肩顶 = 驱动五浪
2 ~* X; ]2 h! z+ J

1)MACD头肩顶:
8 Y! T3 E2 Z) ]# h/ Y
% p* n5 ?& [* O, |4 Z9 I" d3 k[ 本帖最后由 顶底背离 于 2005-11-30 21:20 编辑 ]

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3)MACD复合头肩顶= 包含延长浪的五浪驱动. 看以下两张图:

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二.MACD顺势操作----如何识别有效的金叉/死叉

7 B% {2 x2 `, O& g6 }2 |    如果看见MACD发生金叉就买,死叉就卖的话,相信我已经没有机会写,而你也没机会看这篇文章了----早被市场消灭了.  机械的运用金叉/死叉信号来买卖还不如用投硬币来决定买卖会更省力些,而效果也不会差很多.
0 p  n/ N& U+ j. P
    只有在符合一定规则之下采用MACD发出的金叉/死叉信号,才可以大大提高信号的成功率.

1 R* H3 ?  h% {& ^, ZMACD顺势操作是针对趋势明显的五浪行情，顺势追买/卖第三浪。不参与调整.当然在等待第三浪买卖信号出现的其间,也会漏掉很多好机会,但那些机会不属于该信号范围内,所以也不属于你我.

$ \7 B9 W3 [/ w  U9 t4 n     让我们只等待属于我们的那些机会!
, F) l% S; U- M4 R  p

3 I; a+ i* C/ j3 ~0 X1 O1)MACD零轴上方(多头市场)-------只买第一个金叉;不买第二个金叉;不卖死叉

顶底背离

零轴上方的第一个金叉往往是第三浪的开始.那么为什么不买第二个金叉呢? 因为后面的行情是无法确定的.第二个金叉一般都是第五浪的开始(三浪延长除外),而五浪相对复杂些,可能是衰竭浪,也可能是延长浪的.只买第一个金叉的思路就是买相对确定性,放弃不确定性.
# i' t5 G- s: S7 X+ B3 ?& H
' R2 d  ~3 ~2 H5 X, O另外还有一种情况,我们将三浪行情(ABC调整)错判断成五浪行情了:

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结果判断错误,但因为只买第一个金叉,买点很好,即使看错,也可以赚些小钱.

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很多时候我们是看对行情但没赚钱或赔了钱,那是因为买点不对的原因.而掌握好了MACD的有效买点,可以做到看错也能赚小钱,看对能赚大钱.
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, G5 _7 S" n1 ~  Q6 I% o8 y3 c' D

2)MACD零轴下方(空头市场)-------只卖第一个死叉;不卖第二个死叉;不买金叉

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3)零轴附近(平衡市场)-------追随多空突破方向
! `, ]! j  r  x  T3 |
% J4 E: T5 c5 A/ G0 G' m9 k7 E零轴附近是平衡市,盘整市,经常有假突破后又回来继续盘整的现象,表现在指标上就是刚发生死叉了接着又发生金叉,所以信号的有效性相对多头/空头市场要低. 但平衡打破后,往往会有一段较长的趋势走势.

顶底背离

三. MACD逆市操作----利用背离来逃顶抄底

6 |1 D# T5 |) |) [背离的定义:指标方向为正，加速度为负。
背离的含义:趋势在同方向延续，但强度已经减弱。
背离的现象:价格创新高,指标不创新高(顶背离)；价格创新低,指标不创新低(底背离)
2 a' k6 P# r, R. v6 O1 g- ^& r

一)不同周期的背离
. Z/ N; R8 m. C8 I: D
先从2004年底的美元走强开始看  日图，周图，月图上同时都出现了美元指数背离的特征。4小时图和1小时图数据我找不到，但如果有，也可以找到背离得特征。

         
" l; ?$ x" ^- w, U7 r让我们从不同周期的背离看起:

1) 2004.12.30 日线发生背离
( J1 v0 ^0 F4 y; u
2)  2005.01.14 周k线发生背离

* w- l% M6 y* r) A) m/ |[ 本帖最后由 顶底背离 于 2005-11-30 21:27 编辑 ]

顶底背离

3)  2005.01.30 月K线发生背离

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如果在2004.12.30日线底背离是我们对趋势会反转还将信将疑的话,那么到了2005.1.14日周K线底背离我们就要对趋势反转半信半疑了,最后到了2005.01.31日月K线发生了底背离我们就要对趋势反转深信不疑了.

0 c8 T( g( L" Z) ]% a1 K0 H$ n   日图,周图,月图上先后发生了MACD底背离,这就是背离共振,标示了反转的到来.  
: H/ U9 x+ Z* O; }
    那么是这些不同周期同时发生的背离决定了美元会由弱转强吗? ------ 错!  背离指标永远不会决定趋势, 决定趋势的只能是每根K线和K线组合本身,也就是说,只有每天的走势自己才会决定趋势. 永远是K线决定指标背离, 而背离只是反映了K线的状态-------美元指数已经弱不再弱会转强.

3 W' p! J# k* A; s" s5 I( B) ]
      如果运用波浪理论来讲的话,2004.12.30美元指数是运行在第五大浪的第五中浪的第五小浪的第五微浪! 这些五浪同时运行完毕,将是一个大转折的开始. 或者换一个说法： 数浪低手或者对波浪了解仅仅是上升5浪,下跌3浪的人,一定已经被这么绕口的波浪打晕了.

上面讲的是大级别的反转,如果只有4小时和1小时图同时发生背离,那就是小级别的反转,在小时图表里,这样的反转可以一天或几天发生多次.
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      掌握好了背离的特点,可以使我们数浪低手或者不了解波浪理论的交易者也能逃顶抄底.

1 P  r6 a2 t$ R8 y; w8 M! g
: ~! H: F# L$ m二) 背离的种类:(A)驱动背离   (B)调整背离

" v* A8 @4 ~; @) L. ^& f1 T
% h; X) N3 Q5 M* O5 q(A)驱动背离：

! f$ s7 n) b% ?0 h在驱动浪1/3/5浪上发生的背离,常规只会在第5浪时背离一次.  但如果驱动浪是延长浪,终结三角形,或者五浪走完后是不规则顶,这时往往会发生两次或者三次的背离。趋势越是强劲,背离次数越是多,但很少见四次或以上的背离.
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6 s# o( F: a& y驱动多次背离类型:  
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1)延长浪背离   2)终结三角形背离   3)不规则顶背离

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1)延长浪背离
$ c& R) U$ B/ X* V2 f% D第三/五大浪都可以发生延长,下面的例子是美元2005年的走势,第三浪走延长浪,目前正在运行的第五大浪中也正在走延长浪
# u+ b0 \1 K5 V2 [5 T此主题相关图片如下：



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2)倾斜三角形背离   
0 @% v; i3 i- m* k) g
! i# Z7 M" \7 i1 k. }- @倾斜三角形其结构就是五浪,但它的特殊之处是4浪底可以进入1浪范围.
6 E& P7 z4 o" t7 l) o& d" x, t
5 X$ V5 v# l* a4 {0 ~- w
9 r0 d9 U- V* V* m* q% r, P
% p: [: V! Q5 h. e- P, o3)不规则顶背离  
) G/ \* P  P* Z' a6 l9 I
/ v# L# U" v. D就是B浪超过第五浪也会导致二次背离,因为前面第五浪已经背离一次

[ 本帖最后由 顶底背离 于 2005-11-30 21:37 编辑 ]

顶底背离

B)调整背离
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调整浪是一次背离,如果两次以上背离就说明趋势会发展成推动浪------那就不是调整浪了.

[ 本帖最后由 顶底背离 于 2005-11-30 21:39 编辑 ]

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1)锯齿形调整背离
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2005.07--2005.09的两个月的调整浪.属于四浪调整,浪形ABC,也发生了背离.
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$ s9 g7 M5 x- ^5 V9 Z2 z! K" z2) 平台形调整背离
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! @* ]5 s: c% G; B[ 本帖最后由 顶底背离 于 2005-11-30 21:44 编辑 ]

顶底背离

背离既可以用于逆势操作，也可以用于顺势操作．

１）驱动浪背离＝逆势操作＝逃顶抄底
  _& a9 h/ t- V) m" V+ z
    因为它总是在等待背离的第五浪完成后的反转，是典型的逃顶抄底．在日线图和４小时图中，如果趋势强劲，往往会出现延长浪里的延长浪，在指标中就表现为背离后的再背离，导致失败率较高．只有在大周期如月K线和周K线中准确率才较高．　　而等待月线／周线的背离需要相当长的间隔才会发生一次－－－应验了华尔街的一句名言－－－－－机会是等来的．　　激动人心的时刻并不是时刻会有的！！！

２）调整浪背离＝顺势操作＝高抛低吸
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背离一次代表调整结束，原有趋势将继续．是最好的建仓点／加仓点．如果调整浪背离二次或更多，说明调整浪发展成为驱动浪了，就是趋势的改变，需要重新数浪了．

顺势操作，逆市操作，用乎之妙，存于一心．

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$ ^: a! g9 L6 G3 ]+ }! w5 s0 l２００５．１１．２０　－－－守拙斋

TL

精彩，先顶后看、学习！
; }9 I' T- N8 W! _. U
有机会要多多与楼主学习！盼望指教！

900kg

哇，谢谢了

xajh668

非常精彩！！！     学习，学习，再学习。