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[技术] 【技术】趋势交易者的利器----MACD指标在美元指数判断与实战中的运用

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发表于 2005-11-30 21:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

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x
在开始分析MACD指标之前,我想我们必须先从思想上认同以下两; J+ r, s* t$ q2 P' F2 n$ t

1 U: B2 H& b; S# H5 S3 }( e点,否则以下的研究没有意义. * u0 a1 m; F# ]7 ~! V3 v8 i
( c3 W; T% I5 M2 G; v* L
  1)趋势在一段时间内是可以把握的;
2 s0 ~: f9 T9 j" X. ?% L* }
) }# J( U. q4 u# U4 o+ [  2)每个指标都有有效的时候,没有指标会始终有效.你的作用是搞清楚指标何时有效.( D# w% `/ X& o5 v; @- G

  Q$ D( x. F9 S" J% G) {9 _
8 S  D% H2 @, Y0 @* i    言归正传.先从MACD指标的公式开始:$ B* T4 @* O) F* \3 |" I: l5 [; Z

0 D" W' a. u6 K  GDIFF : EMA(CLOSE,SHORT) - EMA(CLOSE,LONG);0 ^1 V. z: ]( A5 B% C6 g- ?
DEA  : EMA(DIFF,M);1 o6 l( I* U0 j' v9 `! Q
MACD : 3*(DIFF-DEA), COLORSTICK;
: C+ O/ c7 g9 v0 Y+ {8 h' U
1 s, @, Z8 j5 \9 T8 J" z8 o, X将该公式翻译成文字如下:
/ H9 ^7 W: m( O, \, @5 D
5 O2 T. I6 n( {  `' L" x第一句: DIFF=当日离差=短期(12天)均线的平滑均价 - 长期(26天)均线的平滑均价;当均线以多头形式排列时,DIFF会出现上涨,否则将出现下跌。% k$ M+ W  H' S. e  ]& V5 M
第二句: DEA=平均离差=(9天)当日离差的平滑均价
# x( @# G& ?8 x$ q/ I
' v% i" B( ~3 s( U, H* u- L( a第三句: MACD=柱状线=  (当日离差-平均离差)X放大3倍' }; W0 F: S) A+ l5 p" ~3 m( X
4 D' X! v# b0 f, X# T
[ 本帖最后由 奔跑中 于 2006-12-10 12:04 编辑 ]
MACD图解.gif

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 楼主| 发表于 2005-11-30 21:11 | 显示全部楼层
在这个公式里,短期趋势指12天,长期趋势指26天.他们的每天的当日离差平滑均价连成白线DIFF,再将9天的当日离差平滑均价连成黄线DEA.当DIFF金叉DEA线时说明:第12天的平滑均价减去第26天的平滑均价的当日离差大于前9天的平滑离差,趋势转入多头行情.    当DIFF时死叉DEA线时说明第12天的平滑均价减去第26天的平滑均价的当日离差小于前九天的平滑离差,趋势转如空头行情.) k6 b8 x' _$ B, k, o

. Q5 H/ o. E4 j/ }! {     由于是用均线原理做出来的,那么多头排列与空头排列是确定多空趋势的根据.0轴是多空平衡线.DIFF和DEA在零轴上方是多头行情,在零轴下方是空头行情.在零轴附近是振荡盘整行情,也就是平衡市.  平衡市是为突破后的单边市做前期准备工作.
. K! d6 T; E3 M+ i, U' T1 _" |, C
' O" z, g& s6 r" Y& m' }
    MACD其实质是改良了的均线系统,经过多次平滑,淡化了单根K线的跳动,指示了当前趋势方向.其主要特点是稳健性。这种不过度灵敏的特征对短线而言有过于缓慢的特点,所以短线操作不在本讨论范围之内. 但正是如此MACD可以过滤掉市场的无序噪音,使其在周期较大,K线数目较多的行情中给出相对稳定的趋势指向。MACD对趋势明显的市场行情发出的信号可靠性较高,而对盘整市场发出的信号可靠性较低.
MACD图解1.gif
MACD图解2.gif
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 楼主| 发表于 2005-11-30 21:12 | 显示全部楼层
MACD有两大用法:
7 b# z2 u% X$ Y2 s. w7 E& X* n# K# \% F6 n+ I- H1 V
一. 顺势操作---金叉/死叉战法  2 @4 \: v/ h$ G% J8 v) ]

) r4 x# u5 K6 [就是追涨杀跌,在多头市场时金叉买入,在空头市场时死叉卖出.% Z8 |# l3 d! q' K3 A
0 g4 Z  H/ d& e: n8 p& q$ D. X' _7 q
二. 逆市操作---顶底背离战法
6 b  A. o9 ~7 i2 g( ]3 m% @* }$ F
1 z2 a; o% c: a就是逃顶抄底,在顶背离时卖空,在底背离时买多.    , `' l/ r" L! c

/ f+ Q- T& c  ~2 v: e* |, _' S9 F1 P在一轮多头行情中,价格是创新高后还有新高,均线是完美
* x6 P; J1 u) |* ^5 q- E& _
6 I/ \5 D$ s9 v  D0 ]6 O) I的多头排列,光看价格和均线似乎上涨行情会没完没了.  然而,/ q! w& t* |" J# s

; B, G+ H% r0 Z; K$ a. G当市场情绪完全被当前趋势所感染的时候,市场往往已经运行在. a6 v& M( L6 _. ]/ F# }/ O0 V' H

$ t8 o+ U; v. }! i( W1 m第五浪了.这时侯上涨空间有限,而下行空间无限.  而用MACD的
2 o- e: t3 U" X! m0 o# t+ M2 v  |0 a; k$ y0 m- v
头肩顶模式(右肩背离)-----------是一帖有效的清醒剂,往往可
6 V+ X2 G; U6 `0 A6 F- _9 l$ w; O4 M( }$ \# o  }  h* X" V- W
以提醒投机者行情随时有结束的可能性.
' z2 P9 H' H7 _6 s: P    在介绍两大操作方法之前,我们先认识如何用MACD的头肩顶图形与驱动五浪互相验证 4 V8 Z" v) k5 @
! y6 O9 B& {" V7 N2 L+ [
一. MACD头肩顶 = 驱动五浪3 C  z9 w8 T8 a/ {

% g* s( I1 z( Z
* e0 R# p/ p0 j) E1)MACD头肩顶:0 d3 S5 g$ |# h* M; Z1 s2 ^# s6 g: R

# b9 E/ N' c. w) k+ W9 _0 H[ 本帖最后由 顶底背离 于 2005-11-30 21:20 编辑 ]
头肩顶1.gif
头肩顶2.gif
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 楼主| 发表于 2005-11-30 21:20 | 显示全部楼层
3)MACD复合头肩顶= 包含延长浪的五浪驱动. 看以下两张图:
复合头肩顶1.gif
复合头肩顶2.gif
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 楼主| 发表于 2005-11-30 21:21 | 显示全部楼层
二.MACD顺势操作----如何识别有效的金叉/死叉4 h  e7 z' l4 F: u/ a' C, T; D
) j: Y; N% ^- d1 i. p
    如果看见MACD发生金叉就买,死叉就卖的话,相信我已经没有机会写,而你也没机会看这篇文章了----早被市场消灭了.  机械的运用金叉/死叉信号来买卖还不如用投硬币来决定买卖会更省力些,而效果也不会差很多.
  }7 o* q- l4 h  \% c: X$ `7 l- w2 |6 R7 L/ K) q; q# [
    只有在符合一定规则之下采用MACD发出的金叉/死叉信号,才可以大大提高信号的成功率.& P6 S$ @6 ?. ~' b) k

  U* K' M0 N5 X3 z3 JMACD顺势操作是针对趋势明显的五浪行情,顺势追买/卖第三浪。不参与调整.当然在等待第三浪买卖信号出现的其间,也会漏掉很多好机会,但那些机会不属于该信号范围内,所以也不属于你我.
; m$ z1 a1 i' l
; d5 e4 U. D; {- r     让我们只等待属于我们的那些机会!
$ J" ~% R9 Y1 o8 A
" X. H# ^+ o( Q# ?4 o! ?
. a' H& i3 b. {6 k, Y6 [( T0 r% |1)MACD零轴上方(多头市场)-------只买第一个金叉;不买第二个金叉;不卖死叉
买金叉.gif
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 楼主| 发表于 2005-11-30 21:23 | 显示全部楼层
零轴上方的第一个金叉往往是第三浪的开始.那么为什么不买第二个金叉呢? 因为后面的行情是无法确定的.第二个金叉一般都是第五浪的开始(三浪延长除外),而五浪相对复杂些,可能是衰竭浪,也可能是延长浪的.只买第一个金叉的思路就是买相对确定性,放弃不确定性.   T& l" E4 j9 i

1 b0 k& k3 J; y# X6 l另外还有一种情况,我们将三浪行情(ABC调整)错判断成五浪行情了:
买金叉买错1.gif
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 楼主| 发表于 2005-11-30 21:23 | 显示全部楼层
结果判断错误,但因为只买第一个金叉,买点很好,即使看错,也可以赚些小钱.
买金叉买错2.gif
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 楼主| 发表于 2005-11-30 21:24 | 显示全部楼层
很多时候我们是看对行情但没赚钱或赔了钱,那是因为买点不对的原因.而掌握好了MACD的有效买点,可以做到看错也能赚小钱,看对能赚大钱.- M% v! d/ ~6 {. G# ~

; p: Y, b- \' n1 g8 J# a- X& r- R+ d3 A% s
1 E: Z/ X3 l2 W; ?- z
2)MACD零轴下方(空头市场)-------只卖第一个死叉;不卖第二个死叉;不买金叉
卖死叉.gif
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 楼主| 发表于 2005-11-30 21:25 | 显示全部楼层
3)零轴附近(平衡市场)-------追随多空突破方向# C2 ^+ J! M9 x# H8 c! q$ M
5 n$ F7 _+ X7 _9 {# Z
零轴附近是平衡市,盘整市,经常有假突破后又回来继续盘整的现象,表现在指标上就是刚发生死叉了接着又发生金叉,所以信号的有效性相对多头/空头市场要低. 但平衡打破后,往往会有一段较长的趋势走势.
零轴金死叉.gif
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 楼主| 发表于 2005-11-30 21:25 | 显示全部楼层
三. MACD逆市操作----利用背离来逃顶抄底
" C$ _- s$ C. B* F1 e
1 Q& |. H/ M: G4 Y. a, j: }' z背离的定义:指标方向为正,加速度为负。
4 S+ E2 B$ I8 D  Z' Z: X背离的含义:趋势在同方向延续,但强度已经减弱。. b* X0 h) v4 Q0 S* H, l# Z
背离的现象:价格创新高,指标不创新高(顶背离);价格创新低,指标不创新低(底背离)
; N% ?% J4 z3 ]7 A9 o! X. X/ i
: r4 q! Q2 W% s$ |! p8 G* K2 a- Y8 Y8 E% _7 C: K6 u
一)不同周期的背离) _6 `" D0 m9 ^" u

. \. D' Q" F9 b9 z+ b5 Y4 {# Y先从2004年底的美元走强开始看  日图,周图,月图上同时都出现了美元指数背离的特征。4小时图和1小时图数据我找不到,但如果有,也可以找到背离得特征。
6 l; }3 W- a" X! y4 z/ o+ m% D5 w; |
         # V* N+ f2 d* z7 `' j- q7 V
让我们从不同周期的背离看起:
% g0 J8 Y& g) f
; I0 v& W. R2 r7 n; y2 J' m, x: a1) 2004.12.30 日线发生背离4 B% o; q6 ?9 f7 K, T- o
  q6 ?) ~" m6 [
2)  2005.01.14 周k线发生背离
( P0 o6 t$ I# D2 J6 X8 j! z0 Z# T$ g1 \* o
[ 本帖最后由 顶底背离 于 2005-11-30 21:27 编辑 ]
2004.12.30 daily.gif
2005.1.14 week..gif
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 楼主| 发表于 2005-11-30 21:27 | 显示全部楼层
3)  2005.01.30 月K线发生背离
2005.1 month.gif
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 楼主| 发表于 2005-11-30 21:30 | 显示全部楼层
如果在2004.12.30日线底背离是我们对趋势会反转还将信将疑的话,那么到了2005.1.14日周K线底背离我们就要对趋势反转半信半疑了,最后到了2005.01.31日月K线发生了底背离我们就要对趋势反转深信不疑了./ {: w: H6 _% J/ {+ `
/ G  k  Y- y1 `6 `2 u& d
   日图,周图,月图上先后发生了MACD底背离,这就是背离共振,标示了反转的到来.  3 ?. E* N6 l7 t! M! ^
# L$ n0 T$ ~4 [6 G' {
    那么是这些不同周期同时发生的背离决定了美元会由弱转强吗? ------ 错!  背离指标永远不会决定趋势, 决定趋势的只能是每根K线和K线组合本身,也就是说,只有每天的走势自己才会决定趋势. 永远是K线决定指标背离, 而背离只是反映了K线的状态-------美元指数已经弱不再弱会转强.
* @! M/ U2 `3 m2 G$ ]  R( D$ ?3 Z! F% G' H
& A* T8 _- B$ G
      如果运用波浪理论来讲的话,2004.12.30美元指数是运行在第五大浪的第五中浪的第五小浪的第五微浪! 这些五浪同时运行完毕,将是一个大转折的开始. 或者换一个说法: 数浪低手或者对波浪了解仅仅是上升5浪,下跌3浪的人,一定已经被这么绕口的波浪打晕了. 6 p4 W; g1 [6 W  H/ W

8 H( A' s* }( a3 B上面讲的是大级别的反转,如果只有4小时和1小时图同时发生背离,那就是小级别的反转,在小时图表里,这样的反转可以一天或几天发生多次.
' \6 a6 O8 B+ Q- e8 p0 T' K9 @
3 }, c* g. H( C4 b  p* {, j      掌握好了背离的特点,可以使我们数浪低手或者不了解波浪理论的交易者也能逃顶抄底.1 J8 `  V# y6 ^$ _+ c
5 ~  W6 \! p% C1 C

5 }1 C/ ]* P0 u+ r二) 背离的种类:(A)驱动背离   (B)调整背离# ^3 M. |% F: b* X5 B) `

' D- N# t  ~" i1 W* g7 H
/ T0 Y* M5 q9 _(A)驱动背离:
9 J+ G  \) V2 E9 U. e, s5 b. T% t3 D/ j9 F5 Z; H1 C0 |' j
在驱动浪1/3/5浪上发生的背离,常规只会在第5浪时背离一次.  但如果驱动浪是延长浪,终结三角形,或者五浪走完后是不规则顶,这时往往会发生两次或者三次的背离。趋势越是强劲,背离次数越是多,但很少见四次或以上的背离.0 J' W& w. B4 c) i, }
. G8 S: Y3 y. {$ Z: S3 ?

; A& g0 y8 b" d* y驱动多次背离类型:  ; A7 j, `& s4 A
" d$ l2 ~2 F2 r% K# Z% }
1)延长浪背离   2)终结三角形背离   3)不规则顶背离
驱动浪背离图例.gif
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 楼主| 发表于 2005-11-30 21:32 | 显示全部楼层
1)延长浪背离 , \& @2 r' q; Y% H/ G$ P. F/ q
第三/五大浪都可以发生延长,下面的例子是美元2005年的走势,第三浪走延长浪,目前正在运行的第五大浪中也正在走延长浪5 i0 L" i4 w7 c  X4 u+ l& A  ]* O, I
此主题相关图片如下:
9 k* U/ |, q+ r( L' v* i( N3 u- w7 n0 f
7 S) x# S4 v7 j" V* X
, y" l8 b  P5 X6 p
: [0 i7 V% R* e8 p
2)倾斜三角形背离   
( Z" j3 t8 o* W4 M8 u6 G  p* R5 I1 y) B( O
倾斜三角形其结构就是五浪,但它的特殊之处是4浪底可以进入1浪范围.5 D% |- X& g( C; m" m+ J

6 C7 a% I6 k% _, D8 g& R0 ?
. |: N( J. j# X
+ i# Q" S' P. h% S( M3)不规则顶背离  
* A' D& V' e+ H: ]" w9 Z6 R- {; T& G6 e' k: a4 V! z
就是B浪超过第五浪也会导致二次背离,因为前面第五浪已经背离一次
0 b1 K5 `$ c8 E( r1 c3 S& ]+ |/ m/ j) d$ K
[ 本帖最后由 顶底背离 于 2005-11-30 21:37 编辑 ]
延长浪顶背离.gif
驱动浪背离1.gif
驱动浪不规则顶背离.gif
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 楼主| 发表于 2005-11-30 21:37 | 显示全部楼层
B)调整背离
5 a7 o& U" r5 t& i) ^
5 Y7 ^* O5 J' w1 U4 u调整浪是一次背离,如果两次以上背离就说明趋势会发展成推动浪------那就不是调整浪了.- U; C* |" \2 }9 y% J: ]" E

* N+ I3 h% ?! S. o[ 本帖最后由 顶底背离 于 2005-11-30 21:39 编辑 ]
调整背离图列.gif
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 楼主| 发表于 2005-11-30 21:38 | 显示全部楼层
1)锯齿形调整背离0 q7 c6 K* }- f, r0 J6 n
$ s; A% W) v7 n  k8 R' j+ w; n
2005.07--2005.09的两个月的调整浪.属于四浪调整,浪形ABC,也发生了背离.
. C1 m7 q) I" d9 O0 Q; z5 q/ L" U7 V1 H1 W

# ], a  h: V: S8 C7 @9 J
6 L$ W0 H9 T# U! m+ ~2) 平台形调整背离  A2 a0 u( B4 y* C9 a' K

: P1 k% J9 K( }" V1 T[ 本帖最后由 顶底背离 于 2005-11-30 21:44 编辑 ]
调整背离1.gif
调整背离2.gif
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 楼主| 发表于 2005-11-30 21:45 | 显示全部楼层
背离既可以用于逆势操作,也可以用于顺势操作.  f2 G, T2 K' V2 E9 `
4 S. F* x* K. [, g
1)驱动浪背离=逆势操作=逃顶抄底$ x3 h/ H! s" w* F) M

( i) v6 A2 W2 A- v! |0 W- x    因为它总是在等待背离的第五浪完成后的反转,是典型的逃顶抄底.在日线图和4小时图中,如果趋势强劲,往往会出现延长浪里的延长浪,在指标中就表现为背离后的再背离,导致失败率较高.只有在大周期如月K线和周K线中准确率才较高.  而等待月线/周线的背离需要相当长的间隔才会发生一次---应验了华尔街的一句名言-----机会是等来的.  激动人心的时刻并不是时刻会有的!!!
& T5 T8 K$ L9 U6 C1 A
& T& d7 z: H6 G3 v$ H; K, A2)调整浪背离=顺势操作=高抛低吸2 L" m( f8 i0 i. @% x

- `" E' g* r* x背离一次代表调整结束,原有趋势将继续.是最好的建仓点/加仓点.如果调整浪背离二次或更多,说明调整浪发展成为驱动浪了,就是趋势的改变,需要重新数浪了.
) V" S/ C3 a; p) X. c2 E2 Z" P9 [* }& x
顺势操作,逆市操作,用乎之妙,存于一心.
& }% ]1 c: G3 M' E+ W. `2 e7 Z' V' z* X# D7 p0 M+ c4 ~" k1 E; I
9 ~- m7 t" o' s7 w4 a7 U, c
2005.11.20 ---守拙斋
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发表于 2005-12-1 00:50 | 显示全部楼层
精彩,先顶后看、学习!
! }* u3 |  m8 E! o, P) [  T- B( m4 g
有机会要多多与楼主学习!盼望指教!
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论坛谏言--外汇交易不应是你投资的全部,交易外汇也不应是你生活的全部
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发表于 2005-12-1 08:32 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
签名被屏蔽
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发表于 2005-12-1 09:33 | 显示全部楼层
哇,谢谢了
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发表于 2005-12-1 09:49 | 显示全部楼层
非常精彩!!!     学习,学习,再学习。
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