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[技术] 【技术】趋势交易者的利器----MACD指标在美元指数判断与实战中的运用

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发表于 2005-11-30 21:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

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x
在开始分析MACD指标之前,我想我们必须先从思想上认同以下两# Q% ], `8 [7 d! A  I5 R8 r
5 O0 ]8 Y0 y/ h* R
点,否则以下的研究没有意义.
* x, Z$ h" w7 _# e' ]. H, Z
" W# q. L5 n; w  1)趋势在一段时间内是可以把握的;
) c  Y; C9 p9 K
9 o, Q; M7 O5 F: m: M6 g& O9 X  2)每个指标都有有效的时候,没有指标会始终有效.你的作用是搞清楚指标何时有效.
% f9 l* ^7 U* I  {$ U/ |
$ q: P: [" |3 U. `% }7 ?  }0 `. S2 m* ]1 Q' }& G! Y- s1 a
    言归正传.先从MACD指标的公式开始:) I. D, C) x2 f0 c9 |( ]" @
( X3 [' t  J3 T/ H2 o6 D
DIFF : EMA(CLOSE,SHORT) - EMA(CLOSE,LONG);
$ Z, N! p- e& `DEA  : EMA(DIFF,M);9 J: Y. P8 o5 T$ {, A* Z, m
MACD : 3*(DIFF-DEA), COLORSTICK;  \8 |8 C' x* b" T" i
( s3 O( H3 L- i7 i) ~* l2 U4 M
将该公式翻译成文字如下:0 R) l+ |* N2 l4 S" M/ a3 b# S
" U9 P9 V0 a. R0 p. `! C$ l, H
第一句: DIFF=当日离差=短期(12天)均线的平滑均价 - 长期(26天)均线的平滑均价;当均线以多头形式排列时,DIFF会出现上涨,否则将出现下跌。
( B  K& U2 |" k7 o' I, n; u8 h6 p第二句: DEA=平均离差=(9天)当日离差的平滑均价
; G! F9 O5 u+ f; W
4 C; {3 f, R" W8 t" Q! d! n# @! [5 Q第三句: MACD=柱状线=  (当日离差-平均离差)X放大3倍
, P1 D' x: u! V* f8 g- n+ }  r0 g' H* K- o' A# a) i8 |
[ 本帖最后由 奔跑中 于 2006-12-10 12:04 编辑 ]
MACD图解.gif

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 楼主| 发表于 2005-11-30 21:11 | 显示全部楼层
在这个公式里,短期趋势指12天,长期趋势指26天.他们的每天的当日离差平滑均价连成白线DIFF,再将9天的当日离差平滑均价连成黄线DEA.当DIFF金叉DEA线时说明:第12天的平滑均价减去第26天的平滑均价的当日离差大于前9天的平滑离差,趋势转入多头行情.    当DIFF时死叉DEA线时说明第12天的平滑均价减去第26天的平滑均价的当日离差小于前九天的平滑离差,趋势转如空头行情.
0 ^+ r: {/ g: e3 U: r) [" ~5 ?1 _4 s* y" W5 k
     由于是用均线原理做出来的,那么多头排列与空头排列是确定多空趋势的根据.0轴是多空平衡线.DIFF和DEA在零轴上方是多头行情,在零轴下方是空头行情.在零轴附近是振荡盘整行情,也就是平衡市.  平衡市是为突破后的单边市做前期准备工作.
- C4 g8 W$ J. ?( D7 d2 e
+ C" J/ A4 ~+ a, u& ]
% b! D% _% i. p( o    MACD其实质是改良了的均线系统,经过多次平滑,淡化了单根K线的跳动,指示了当前趋势方向.其主要特点是稳健性。这种不过度灵敏的特征对短线而言有过于缓慢的特点,所以短线操作不在本讨论范围之内. 但正是如此MACD可以过滤掉市场的无序噪音,使其在周期较大,K线数目较多的行情中给出相对稳定的趋势指向。MACD对趋势明显的市场行情发出的信号可靠性较高,而对盘整市场发出的信号可靠性较低.
MACD图解1.gif
MACD图解2.gif
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 楼主| 发表于 2005-11-30 21:12 | 显示全部楼层
MACD有两大用法:- i" K% U" N! J- {% Y4 g) G, m
0 K; h1 ?8 z. Y7 V' t5 H
一. 顺势操作---金叉/死叉战法    B9 Y% Q) X* j$ `$ O

6 V2 {1 G% F: t就是追涨杀跌,在多头市场时金叉买入,在空头市场时死叉卖出.
) n! t/ E+ b3 m8 j% B
- r, F) Y# ~2 e: a% r, z" V7 X% L二. 逆市操作---顶底背离战法
3 C: E9 X: ^5 s! d! \" B
" ]. k3 n7 Z6 {' \% v' O就是逃顶抄底,在顶背离时卖空,在底背离时买多.    $ C; {+ C) B. E! v- C

. i( b$ N% S# F$ N在一轮多头行情中,价格是创新高后还有新高,均线是完美
0 ~, |) [  E$ }' `3 q# p- _) x% M8 U
的多头排列,光看价格和均线似乎上涨行情会没完没了.  然而,
1 k5 c% U- W  Q
  a2 d) V; L( \8 g当市场情绪完全被当前趋势所感染的时候,市场往往已经运行在
5 V- b$ j! E- A
$ k& P9 N, G9 s第五浪了.这时侯上涨空间有限,而下行空间无限.  而用MACD的
  p9 [) L3 d" m% A9 G7 j1 m
2 Q, U$ U4 E, b# z* i9 p1 [( X头肩顶模式(右肩背离)-----------是一帖有效的清醒剂,往往可; C5 S, {; @& _' R$ C' w/ H7 ?

4 K8 W8 A; r. w: m- X1 [以提醒投机者行情随时有结束的可能性.7 P8 ], }5 F0 S! X
    在介绍两大操作方法之前,我们先认识如何用MACD的头肩顶图形与驱动五浪互相验证
- ?' O- h! y5 t* f/ n' J2 ]% ~
) H% d* V% J! k- ~; J一. MACD头肩顶 = 驱动五浪( q) I* }+ q$ }

. T9 ?" c5 G* P9 c* [% z+ m- s2 ~" ~% B& m& y  C
1)MACD头肩顶:
7 X- W  G' x6 F6 }% D/ R2 V' I& e
8 _9 H$ l  A' i# z1 C2 q[ 本帖最后由 顶底背离 于 2005-11-30 21:20 编辑 ]
头肩顶1.gif
头肩顶2.gif
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 楼主| 发表于 2005-11-30 21:20 | 显示全部楼层
3)MACD复合头肩顶= 包含延长浪的五浪驱动. 看以下两张图:
复合头肩顶1.gif
复合头肩顶2.gif
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 楼主| 发表于 2005-11-30 21:21 | 显示全部楼层
二.MACD顺势操作----如何识别有效的金叉/死叉' R7 e8 h8 T% m, ~# Z

% R! p8 ^- G1 C* w+ i9 M1 l$ N    如果看见MACD发生金叉就买,死叉就卖的话,相信我已经没有机会写,而你也没机会看这篇文章了----早被市场消灭了.  机械的运用金叉/死叉信号来买卖还不如用投硬币来决定买卖会更省力些,而效果也不会差很多.6 x$ [% R& ~9 y8 f4 f- t& j
1 j. f) d. c7 Y7 R6 l* ?5 o
    只有在符合一定规则之下采用MACD发出的金叉/死叉信号,才可以大大提高信号的成功率.. H5 o, \$ ^) |5 g/ Z
* n  k8 D5 C! O
MACD顺势操作是针对趋势明显的五浪行情,顺势追买/卖第三浪。不参与调整.当然在等待第三浪买卖信号出现的其间,也会漏掉很多好机会,但那些机会不属于该信号范围内,所以也不属于你我.* I0 |, x' P0 g* i8 r
0 t  r! H9 U0 e2 r' F2 r
     让我们只等待属于我们的那些机会!4 u2 v; k8 C  u' E( b4 \+ i/ j
/ {7 @0 ~  T5 E' _

! ?. Z4 ^, N* g1 C1)MACD零轴上方(多头市场)-------只买第一个金叉;不买第二个金叉;不卖死叉
买金叉.gif
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 楼主| 发表于 2005-11-30 21:23 | 显示全部楼层
零轴上方的第一个金叉往往是第三浪的开始.那么为什么不买第二个金叉呢? 因为后面的行情是无法确定的.第二个金叉一般都是第五浪的开始(三浪延长除外),而五浪相对复杂些,可能是衰竭浪,也可能是延长浪的.只买第一个金叉的思路就是买相对确定性,放弃不确定性.
. x1 {/ Z9 V' e8 ~
4 s2 J# H+ j' E+ R另外还有一种情况,我们将三浪行情(ABC调整)错判断成五浪行情了:
买金叉买错1.gif
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 楼主| 发表于 2005-11-30 21:23 | 显示全部楼层
结果判断错误,但因为只买第一个金叉,买点很好,即使看错,也可以赚些小钱.
买金叉买错2.gif
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 楼主| 发表于 2005-11-30 21:24 | 显示全部楼层
很多时候我们是看对行情但没赚钱或赔了钱,那是因为买点不对的原因.而掌握好了MACD的有效买点,可以做到看错也能赚小钱,看对能赚大钱.
6 ?( f" v2 R9 {$ ]5 a0 l$ b+ F
3 P/ O3 L' x# w) c/ i6 s
& c  P4 B3 J3 N6 l- B* z$ @% e+ @$ T2 @2 t7 H. L
2)MACD零轴下方(空头市场)-------只卖第一个死叉;不卖第二个死叉;不买金叉
卖死叉.gif
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 楼主| 发表于 2005-11-30 21:25 | 显示全部楼层
3)零轴附近(平衡市场)-------追随多空突破方向
( U& p- `; l* m6 i. E) U  _0 a/ K. P5 O3 S/ M6 |! c) S" I  d
零轴附近是平衡市,盘整市,经常有假突破后又回来继续盘整的现象,表现在指标上就是刚发生死叉了接着又发生金叉,所以信号的有效性相对多头/空头市场要低. 但平衡打破后,往往会有一段较长的趋势走势.
零轴金死叉.gif
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 楼主| 发表于 2005-11-30 21:25 | 显示全部楼层
三. MACD逆市操作----利用背离来逃顶抄底
, I0 U/ M' B$ I- v9 N6 l7 w
; q8 ?) o2 ]: ~背离的定义:指标方向为正,加速度为负。
' P# V8 E8 Z9 M6 u; w背离的含义:趋势在同方向延续,但强度已经减弱。
* _7 h$ C2 \& h3 P背离的现象:价格创新高,指标不创新高(顶背离);价格创新低,指标不创新低(底背离)# e) d# {! V' k" b/ M3 {

0 d' E+ q! w5 J. f, E& `1 y9 r
9 y1 ^- h0 m  k* Z% ?- ]一)不同周期的背离% l" j! ?# v3 }/ j- K% O6 t8 F
# Y& o, w1 U6 B* I
先从2004年底的美元走强开始看  日图,周图,月图上同时都出现了美元指数背离的特征。4小时图和1小时图数据我找不到,但如果有,也可以找到背离得特征。
% \) R! y; H  z
+ G  \) o1 D8 E9 o         ! G0 Z/ N9 ~1 J1 T: T" ]% _
让我们从不同周期的背离看起:
  |7 N- d5 _+ S
% N8 P; J- y: s. k( g1) 2004.12.30 日线发生背离
& A: C+ p) N7 |( X/ G
( F! p/ P" T3 E( r2)  2005.01.14 周k线发生背离! k0 P# E/ L: [: Q2 D8 S* w
; k; O, M: k2 F/ x! L
[ 本帖最后由 顶底背离 于 2005-11-30 21:27 编辑 ]
2004.12.30 daily.gif
2005.1.14 week..gif
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 楼主| 发表于 2005-11-30 21:27 | 显示全部楼层
3)  2005.01.30 月K线发生背离
2005.1 month.gif
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 楼主| 发表于 2005-11-30 21:30 | 显示全部楼层
如果在2004.12.30日线底背离是我们对趋势会反转还将信将疑的话,那么到了2005.1.14日周K线底背离我们就要对趋势反转半信半疑了,最后到了2005.01.31日月K线发生了底背离我们就要对趋势反转深信不疑了.
  H$ z/ m6 ^  T- [3 Z' ?4 c2 ]; a5 c: N% y' w$ N
   日图,周图,月图上先后发生了MACD底背离,这就是背离共振,标示了反转的到来.  
/ r, G% z8 t- V
: ^$ [# ]4 V5 ^! _6 h; U    那么是这些不同周期同时发生的背离决定了美元会由弱转强吗? ------ 错!  背离指标永远不会决定趋势, 决定趋势的只能是每根K线和K线组合本身,也就是说,只有每天的走势自己才会决定趋势. 永远是K线决定指标背离, 而背离只是反映了K线的状态-------美元指数已经弱不再弱会转强.+ g( i7 \' e/ \# S7 q

$ X; W$ s- S( ]$ d8 N7 {# d" P% @! F' m+ I
      如果运用波浪理论来讲的话,2004.12.30美元指数是运行在第五大浪的第五中浪的第五小浪的第五微浪! 这些五浪同时运行完毕,将是一个大转折的开始. 或者换一个说法: 数浪低手或者对波浪了解仅仅是上升5浪,下跌3浪的人,一定已经被这么绕口的波浪打晕了.
1 W$ _2 d8 }  ?/ X; g9 B
4 y( X8 @2 ^- U: Q. u1 W: [上面讲的是大级别的反转,如果只有4小时和1小时图同时发生背离,那就是小级别的反转,在小时图表里,这样的反转可以一天或几天发生多次.
9 d  J4 g4 c8 O5 c4 _7 [# h8 T3 ?1 {0 b+ I( ?: k6 ]
      掌握好了背离的特点,可以使我们数浪低手或者不了解波浪理论的交易者也能逃顶抄底." T- y3 ?7 V& j8 _, N

" l' O3 Q& j- I% G& J+ Y, v' d4 ?, L6 Y+ t9 T$ f# W( v
二) 背离的种类:(A)驱动背离   (B)调整背离+ h9 C0 l$ P! Q

( g7 i+ M# m  U/ @7 {, p0 N  r4 [" d6 e# D( P
(A)驱动背离:5 i# v# v' j+ l8 V8 d( ]

% q& m  }* r8 ~1 u" f在驱动浪1/3/5浪上发生的背离,常规只会在第5浪时背离一次.  但如果驱动浪是延长浪,终结三角形,或者五浪走完后是不规则顶,这时往往会发生两次或者三次的背离。趋势越是强劲,背离次数越是多,但很少见四次或以上的背离.2 j% [+ V- _* y  ~
2 J% ~1 i) }' a1 l# c+ m! d! }

& ]# d( c0 \0 L; s. b* ~/ R: E1 Z1 {驱动多次背离类型:  
2 j( W4 z. z; j
$ o9 V8 Y1 M5 c0 ~1)延长浪背离   2)终结三角形背离   3)不规则顶背离
驱动浪背离图例.gif
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 楼主| 发表于 2005-11-30 21:32 | 显示全部楼层
1)延长浪背离
1 g" d# L8 b. P! P* K第三/五大浪都可以发生延长,下面的例子是美元2005年的走势,第三浪走延长浪,目前正在运行的第五大浪中也正在走延长浪
2 L$ a- r& T, {# [% E2 b此主题相关图片如下:
2 W6 y( R2 K" o! k+ \
. }* q. ~+ m1 E2 z, m8 G* g: j  e2 p- {% K" _; f6 a8 `# O9 o/ }, Y- v& d

6 c" m2 p! V% X# Y( }- M$ g" u' Z" q
2)倾斜三角形背离   * _  J1 l2 X) K
5 ]8 q, x4 g) U
倾斜三角形其结构就是五浪,但它的特殊之处是4浪底可以进入1浪范围.' G" A  s/ @& e" h; h

% {0 j( d( J# L! j2 }5 w) A
) E$ _& F8 r2 ]: `  J& {+ S2 l& Z/ K) c" Z6 s
3)不规则顶背离  
- q9 _7 [3 N8 I
; e9 _: m& T/ a" W# \4 x' ]就是B浪超过第五浪也会导致二次背离,因为前面第五浪已经背离一次  R, Q. `" p: s" S# b9 r) H* B) y
4 t6 ~' E1 w0 @7 I7 z
[ 本帖最后由 顶底背离 于 2005-11-30 21:37 编辑 ]
延长浪顶背离.gif
驱动浪背离1.gif
驱动浪不规则顶背离.gif
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 楼主| 发表于 2005-11-30 21:37 | 显示全部楼层
B)调整背离
2 b: L5 `# i, x+ N! H% e8 d! @2 ^( b( p7 U; b- G% o
调整浪是一次背离,如果两次以上背离就说明趋势会发展成推动浪------那就不是调整浪了./ s( N  ]5 X3 r% J, Q: ~
1 M2 e  R1 T& p  ~1 X
[ 本帖最后由 顶底背离 于 2005-11-30 21:39 编辑 ]
调整背离图列.gif
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 楼主| 发表于 2005-11-30 21:38 | 显示全部楼层
1)锯齿形调整背离/ R1 C5 [. L# R8 L2 R$ `* \- Z/ o

; M$ L4 E0 a4 d( p2005.07--2005.09的两个月的调整浪.属于四浪调整,浪形ABC,也发生了背离.. v/ L3 H. f+ ^+ D$ C# Q

. w7 B* \8 W+ w0 q% e9 e) z) P( |' p

% |9 }6 Y- W& }0 u- l, e# G3 o; J2) 平台形调整背离
% ?6 f- e6 G, H' S4 j
+ W- i+ Q* k/ N1 R[ 本帖最后由 顶底背离 于 2005-11-30 21:44 编辑 ]
调整背离1.gif
调整背离2.gif
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 楼主| 发表于 2005-11-30 21:45 | 显示全部楼层
背离既可以用于逆势操作,也可以用于顺势操作.! t0 y6 [, G* V6 F0 \2 T, F; g

4 O, w" A; f, p' a0 y1 [7 K* v1)驱动浪背离=逆势操作=逃顶抄底9 c6 n/ U& x/ r$ b& s" H
) O6 R" \& D) A# t" E
    因为它总是在等待背离的第五浪完成后的反转,是典型的逃顶抄底.在日线图和4小时图中,如果趋势强劲,往往会出现延长浪里的延长浪,在指标中就表现为背离后的再背离,导致失败率较高.只有在大周期如月K线和周K线中准确率才较高.  而等待月线/周线的背离需要相当长的间隔才会发生一次---应验了华尔街的一句名言-----机会是等来的.  激动人心的时刻并不是时刻会有的!!!, R4 S0 s  ^4 ?, y
+ w* D* g% ^/ ^& z/ ]: ?
2)调整浪背离=顺势操作=高抛低吸
+ h8 W2 U, w- z' j0 @" H, D
7 u, c# D9 @0 a$ k, B6 i背离一次代表调整结束,原有趋势将继续.是最好的建仓点/加仓点.如果调整浪背离二次或更多,说明调整浪发展成为驱动浪了,就是趋势的改变,需要重新数浪了.
: y4 m& H3 \2 F! ?
2 c4 z* y# w+ ~: P顺势操作,逆市操作,用乎之妙,存于一心.& F1 g' d$ z  }7 G$ D

! G# |7 `7 w4 O9 |2 J$ W! f; }! x% {  |1 x4 w, G- @
2005.11.20 ---守拙斋
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发表于 2005-12-1 00:50 | 显示全部楼层
精彩,先顶后看、学习!
' R( U0 {/ h+ @& l  U+ K
5 v; D0 ^  P3 W3 u有机会要多多与楼主学习!盼望指教!
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发表于 2005-12-1 08:32 | 显示全部楼层
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签名被屏蔽
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发表于 2005-12-1 09:33 | 显示全部楼层
哇,谢谢了
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发表于 2005-12-1 09:49 | 显示全部楼层
非常精彩!!!     学习,学习,再学习。
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