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[技术] 【技术】趋势交易者的利器----MACD指标在美元指数判断与实战中的运用

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发表于 2005-11-30 21:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

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x
在开始分析MACD指标之前,我想我们必须先从思想上认同以下两
* S1 c3 F4 ~4 k' p
, O; p4 w4 Q7 e1 W. D# U点,否则以下的研究没有意义.
/ R$ I9 v5 S, w/ D  p7 q
+ n/ i( `. e, t  1)趋势在一段时间内是可以把握的;
0 H* j# j; J6 e' @# w) l% l3 d9 q  ?6 c8 D
  2)每个指标都有有效的时候,没有指标会始终有效.你的作用是搞清楚指标何时有效.
. l" D. v( e7 O
' \' q  q. [" B
1 B2 ], u. `5 X8 d+ n% Y- h    言归正传.先从MACD指标的公式开始:; r6 X. c0 _9 b8 P
) j! j, M! `% R2 [0 _
DIFF : EMA(CLOSE,SHORT) - EMA(CLOSE,LONG);
# X: p7 ~8 F4 \1 Q7 j3 d" G5 r- tDEA  : EMA(DIFF,M);% q' t4 [) P# A  I, x& Q* o
MACD : 3*(DIFF-DEA), COLORSTICK;
2 v+ W" f9 B- T9 W! g3 o: U% L! y- u; n  ], H# g4 ^0 b9 Q
将该公式翻译成文字如下:5 D( L  `9 U2 Z- E+ m

4 Q$ Z8 N; n6 Y! Y1 f4 R5 X第一句: DIFF=当日离差=短期(12天)均线的平滑均价 - 长期(26天)均线的平滑均价;当均线以多头形式排列时,DIFF会出现上涨,否则将出现下跌。
6 Y+ W$ t5 O8 T9 B% m5 h第二句: DEA=平均离差=(9天)当日离差的平滑均价8 H2 b; f% c) \7 ?

, }8 c0 J- h9 \$ Q0 R  Y- F$ \第三句: MACD=柱状线=  (当日离差-平均离差)X放大3倍# b" m. x6 B" e

% ~% ~% d" @" ]6 d[ 本帖最后由 奔跑中 于 2006-12-10 12:04 编辑 ]
MACD图解.gif

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 楼主| 发表于 2005-11-30 21:11 | 显示全部楼层
在这个公式里,短期趋势指12天,长期趋势指26天.他们的每天的当日离差平滑均价连成白线DIFF,再将9天的当日离差平滑均价连成黄线DEA.当DIFF金叉DEA线时说明:第12天的平滑均价减去第26天的平滑均价的当日离差大于前9天的平滑离差,趋势转入多头行情.    当DIFF时死叉DEA线时说明第12天的平滑均价减去第26天的平滑均价的当日离差小于前九天的平滑离差,趋势转如空头行情.
( v9 @' l2 [0 z) ^  m
! n9 p8 J/ l5 J9 f     由于是用均线原理做出来的,那么多头排列与空头排列是确定多空趋势的根据.0轴是多空平衡线.DIFF和DEA在零轴上方是多头行情,在零轴下方是空头行情.在零轴附近是振荡盘整行情,也就是平衡市.  平衡市是为突破后的单边市做前期准备工作.
4 E+ I$ v1 O5 s* s, N. t" s% i4 m" n
0 F; \; k2 [0 K; ]) B
1 q1 [1 b6 t- W: l9 ?, B    MACD其实质是改良了的均线系统,经过多次平滑,淡化了单根K线的跳动,指示了当前趋势方向.其主要特点是稳健性。这种不过度灵敏的特征对短线而言有过于缓慢的特点,所以短线操作不在本讨论范围之内. 但正是如此MACD可以过滤掉市场的无序噪音,使其在周期较大,K线数目较多的行情中给出相对稳定的趋势指向。MACD对趋势明显的市场行情发出的信号可靠性较高,而对盘整市场发出的信号可靠性较低.
MACD图解1.gif
MACD图解2.gif
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 楼主| 发表于 2005-11-30 21:12 | 显示全部楼层
MACD有两大用法:9 y) ^( a: d7 z% v5 J
  \, v' u* j7 x7 {6 v: t
一. 顺势操作---金叉/死叉战法  . Z) r1 Z7 w' n
& q2 F% e" C) `# R4 q3 D
就是追涨杀跌,在多头市场时金叉买入,在空头市场时死叉卖出.1 I0 V- B$ O7 Z, k2 T
, [! I8 D4 F6 ^! Z% C1 o% k
二. 逆市操作---顶底背离战法
  I) C$ ?$ R: {  ?
: L+ F" u/ |4 j. [- R就是逃顶抄底,在顶背离时卖空,在底背离时买多.    # r# R& L) T3 X3 p' ~
5 B$ ^# O; R$ v* L+ S+ V
在一轮多头行情中,价格是创新高后还有新高,均线是完美
" p% ~( R( L. |! N: [+ H+ Y+ @2 P
的多头排列,光看价格和均线似乎上涨行情会没完没了.  然而,
# d( e2 R0 B/ [; j9 [8 f8 H3 R. u: C4 R! J9 F( |. x7 T
当市场情绪完全被当前趋势所感染的时候,市场往往已经运行在
8 z3 I; ]; v3 a9 @7 C
5 x6 J( w( ~+ w# Q5 d% v第五浪了.这时侯上涨空间有限,而下行空间无限.  而用MACD的7 @' {0 W/ P" S* k, b) d+ f

0 Y$ j; o9 q  G: h( C头肩顶模式(右肩背离)-----------是一帖有效的清醒剂,往往可6 g" u( N! L! D$ M
/ I, R- J* ?5 n1 }0 S2 m; n9 p
以提醒投机者行情随时有结束的可能性.
8 Y. s- |9 U& r    在介绍两大操作方法之前,我们先认识如何用MACD的头肩顶图形与驱动五浪互相验证 ; Y  ~0 K0 v% h) ^" T
" @" {  Z* O  h( r
一. MACD头肩顶 = 驱动五浪8 ]0 u1 s* _" Q8 e* {7 }
* F! i% x1 y0 v- P) \& G* ?! G  ^
" T2 _2 r" d8 ^) w
1)MACD头肩顶:
/ \! B2 R% h5 s$ V' x! H. o7 b& A7 S1 w& [
[ 本帖最后由 顶底背离 于 2005-11-30 21:20 编辑 ]
头肩顶1.gif
头肩顶2.gif
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 楼主| 发表于 2005-11-30 21:20 | 显示全部楼层
3)MACD复合头肩顶= 包含延长浪的五浪驱动. 看以下两张图:
复合头肩顶1.gif
复合头肩顶2.gif
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 楼主| 发表于 2005-11-30 21:21 | 显示全部楼层
二.MACD顺势操作----如何识别有效的金叉/死叉
. j/ [1 A, G3 U4 m# {$ G: Q' Y* S+ G! L
    如果看见MACD发生金叉就买,死叉就卖的话,相信我已经没有机会写,而你也没机会看这篇文章了----早被市场消灭了.  机械的运用金叉/死叉信号来买卖还不如用投硬币来决定买卖会更省力些,而效果也不会差很多.! F6 e% v, Y3 F% @$ J6 T/ z0 l

) x8 {& y7 ~) T/ l' R& K1 s  D8 Z0 K    只有在符合一定规则之下采用MACD发出的金叉/死叉信号,才可以大大提高信号的成功率.
" V. u# j3 [" c) Z' a& J
( V  Y7 @) D3 _8 tMACD顺势操作是针对趋势明显的五浪行情,顺势追买/卖第三浪。不参与调整.当然在等待第三浪买卖信号出现的其间,也会漏掉很多好机会,但那些机会不属于该信号范围内,所以也不属于你我.
. o# {/ i: r) N7 b7 E7 z* Q' e& k) k) h: Q" r' O
     让我们只等待属于我们的那些机会!! s+ j4 U/ c5 p; Z8 {! c
% c0 q4 ^5 l3 S8 i  J6 O( z1 x

- j  {# Z9 V) h/ E/ G8 [: e4 g' g1)MACD零轴上方(多头市场)-------只买第一个金叉;不买第二个金叉;不卖死叉
买金叉.gif
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 楼主| 发表于 2005-11-30 21:23 | 显示全部楼层
零轴上方的第一个金叉往往是第三浪的开始.那么为什么不买第二个金叉呢? 因为后面的行情是无法确定的.第二个金叉一般都是第五浪的开始(三浪延长除外),而五浪相对复杂些,可能是衰竭浪,也可能是延长浪的.只买第一个金叉的思路就是买相对确定性,放弃不确定性. * v2 P( R: {  v7 v! p: a; R8 [

, q) C# p' ?+ K. g; c- J另外还有一种情况,我们将三浪行情(ABC调整)错判断成五浪行情了:
买金叉买错1.gif
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 楼主| 发表于 2005-11-30 21:23 | 显示全部楼层
结果判断错误,但因为只买第一个金叉,买点很好,即使看错,也可以赚些小钱.
买金叉买错2.gif
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 楼主| 发表于 2005-11-30 21:24 | 显示全部楼层
很多时候我们是看对行情但没赚钱或赔了钱,那是因为买点不对的原因.而掌握好了MACD的有效买点,可以做到看错也能赚小钱,看对能赚大钱.
' w! n9 S3 R/ S% z2 g4 l+ p2 P' w* z
8 O" |* b( ~$ E0 w/ ~" U7 s5 s4 B. [7 }

0 X! }- d# \% f4 C! C% D8 ]6 s% O2)MACD零轴下方(空头市场)-------只卖第一个死叉;不卖第二个死叉;不买金叉
卖死叉.gif
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 楼主| 发表于 2005-11-30 21:25 | 显示全部楼层
3)零轴附近(平衡市场)-------追随多空突破方向
9 I% k2 }7 [" g1 l+ Z2 T! T2 v5 n& Q$ O$ ^7 x
零轴附近是平衡市,盘整市,经常有假突破后又回来继续盘整的现象,表现在指标上就是刚发生死叉了接着又发生金叉,所以信号的有效性相对多头/空头市场要低. 但平衡打破后,往往会有一段较长的趋势走势.
零轴金死叉.gif
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 楼主| 发表于 2005-11-30 21:25 | 显示全部楼层
三. MACD逆市操作----利用背离来逃顶抄底
' a* |- }( i4 Q/ Z1 h7 l! t
  `* T4 F( x  c* b3 [6 K8 _背离的定义:指标方向为正,加速度为负。
, U4 _, g' Z3 ^) k背离的含义:趋势在同方向延续,但强度已经减弱。! e  h; {& W  O: ~& i
背离的现象:价格创新高,指标不创新高(顶背离);价格创新低,指标不创新低(底背离)& n/ s" l! q& c

) U; W, Z) z& x* p* ]8 l4 Q' B. h
, ~$ I6 Y5 B# r' W. ~3 S& b" o+ ~! Y一)不同周期的背离
! Q  z& K7 t  [+ T: J9 f  V* B$ f6 O* B: f, z/ x2 G+ R
先从2004年底的美元走强开始看  日图,周图,月图上同时都出现了美元指数背离的特征。4小时图和1小时图数据我找不到,但如果有,也可以找到背离得特征。
/ F+ ]: @) w4 ~, @% h2 a
$ s- @& z2 ?$ h- q# x7 C         
' [$ q6 J! T* ^# z2 b/ f& B. ?让我们从不同周期的背离看起: 9 ]; v- D- B- ^: \+ c; w0 a% c

9 S% y& q. |0 o. f8 r( V/ g1) 2004.12.30 日线发生背离
2 X! R2 L1 R" k6 T+ w
8 v6 V+ N; i% r3 v2)  2005.01.14 周k线发生背离2 ^7 {1 Y& \( T9 o( A
5 B+ z1 `5 I: z9 h
[ 本帖最后由 顶底背离 于 2005-11-30 21:27 编辑 ]
2004.12.30 daily.gif
2005.1.14 week..gif
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 楼主| 发表于 2005-11-30 21:27 | 显示全部楼层
3)  2005.01.30 月K线发生背离
2005.1 month.gif
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 楼主| 发表于 2005-11-30 21:30 | 显示全部楼层
如果在2004.12.30日线底背离是我们对趋势会反转还将信将疑的话,那么到了2005.1.14日周K线底背离我们就要对趋势反转半信半疑了,最后到了2005.01.31日月K线发生了底背离我们就要对趋势反转深信不疑了.. f8 [( v! F( R
* B( @9 _1 W6 `6 Z- G- G  d4 X9 W
   日图,周图,月图上先后发生了MACD底背离,这就是背离共振,标示了反转的到来.  ( F" ~  Z+ {# `3 ^7 Q
  b7 z; |2 h& W
    那么是这些不同周期同时发生的背离决定了美元会由弱转强吗? ------ 错!  背离指标永远不会决定趋势, 决定趋势的只能是每根K线和K线组合本身,也就是说,只有每天的走势自己才会决定趋势. 永远是K线决定指标背离, 而背离只是反映了K线的状态-------美元指数已经弱不再弱会转强.1 y& z5 D% z; s& ]
( i3 m% Q! O/ V( w9 a

2 v8 p: G  t) r. s! s      如果运用波浪理论来讲的话,2004.12.30美元指数是运行在第五大浪的第五中浪的第五小浪的第五微浪! 这些五浪同时运行完毕,将是一个大转折的开始. 或者换一个说法: 数浪低手或者对波浪了解仅仅是上升5浪,下跌3浪的人,一定已经被这么绕口的波浪打晕了.
* |1 r- h* O9 q- g/ k+ n3 J1 S. I2 v3 x
上面讲的是大级别的反转,如果只有4小时和1小时图同时发生背离,那就是小级别的反转,在小时图表里,这样的反转可以一天或几天发生多次.5 c0 j# A5 f6 R! v8 u2 |& u% {

) I# {8 ]; A4 O4 Y1 R7 K      掌握好了背离的特点,可以使我们数浪低手或者不了解波浪理论的交易者也能逃顶抄底.
: L8 A8 b- c/ Y, m1 O( h) y" J
0 i( N6 a* _' {. p5 f+ Z* T
二) 背离的种类:(A)驱动背离   (B)调整背离
# Z8 p2 m- ~3 P2 ~8 r
# r* v" X# ]6 e0 l1 J, b+ _9 x
7 A' d2 X+ W% X9 T(A)驱动背离:: K$ B5 k3 _* ]) O" S: M7 v

* w: [) o. t. }* v在驱动浪1/3/5浪上发生的背离,常规只会在第5浪时背离一次.  但如果驱动浪是延长浪,终结三角形,或者五浪走完后是不规则顶,这时往往会发生两次或者三次的背离。趋势越是强劲,背离次数越是多,但很少见四次或以上的背离.$ T: V( |4 \1 }& O( M) ~

1 F# |5 ?1 X- j. |1 W' G- T
2 `! q7 z& V; z6 Z驱动多次背离类型:  
/ b8 Y( c6 y9 S$ {& W
' ?; j: K: O" Y  f1)延长浪背离   2)终结三角形背离   3)不规则顶背离
驱动浪背离图例.gif
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 楼主| 发表于 2005-11-30 21:32 | 显示全部楼层
1)延长浪背离
/ S& c( g8 p+ m2 d第三/五大浪都可以发生延长,下面的例子是美元2005年的走势,第三浪走延长浪,目前正在运行的第五大浪中也正在走延长浪5 P6 E. c  i; B3 Q, P2 `
此主题相关图片如下:
2 i. Q0 z5 C9 w, c% `
) U/ j7 w9 i( Q- c, X
, N4 R# @+ ]. ^" F9 }4 u
( _' r4 P2 J! Z! W" D/ G+ O# L4 v1 x  v( p3 P. e; h) p
2)倾斜三角形背离     y8 }- N( f$ ~: _3 Z! Z/ f- ?( J4 f

- F9 h7 B! g* M2 z7 K( k' o倾斜三角形其结构就是五浪,但它的特殊之处是4浪底可以进入1浪范围.
* h1 I$ N* n! Z- W6 N9 s
8 B0 x+ y: [: @: W% u& G/ W3 h) d9 i/ G3 h
$ I  [$ F) e7 F  v
3)不规则顶背离  
5 a  _3 W0 @* g2 F. c( G1 h
: Z3 b4 A5 v4 \4 P+ r9 K7 Q0 B$ \就是B浪超过第五浪也会导致二次背离,因为前面第五浪已经背离一次
5 p2 U- n/ M+ t& ~, a' w
" k; f8 Z, o2 ^: e% ~: z9 O[ 本帖最后由 顶底背离 于 2005-11-30 21:37 编辑 ]
延长浪顶背离.gif
驱动浪背离1.gif
驱动浪不规则顶背离.gif
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 楼主| 发表于 2005-11-30 21:37 | 显示全部楼层
B)调整背离$ O8 V: x, `& T& s1 Q: M1 B7 |

: ?: z: j# E( \5 \8 t3 _" d# v调整浪是一次背离,如果两次以上背离就说明趋势会发展成推动浪------那就不是调整浪了.- X  J; k3 M+ Z+ q- |$ P

* V5 r- s# \0 D* M[ 本帖最后由 顶底背离 于 2005-11-30 21:39 编辑 ]
调整背离图列.gif
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 楼主| 发表于 2005-11-30 21:38 | 显示全部楼层
1)锯齿形调整背离  {: [& C* B( _8 g8 o' s3 b' `
% H; P& I5 f# Z% P6 g2 X" [% \
2005.07--2005.09的两个月的调整浪.属于四浪调整,浪形ABC,也发生了背离.
0 f" V8 g+ \) ~8 a4 f) P3 F1 j4 ]2 I8 v9 S% d! A8 \) ^

  X! u$ ~/ l5 w1 ]
) i% B6 o& F' s) [3 X4 R2) 平台形调整背离
& V1 b% {- f& h4 ]7 d
4 B# [2 }5 T, V9 W[ 本帖最后由 顶底背离 于 2005-11-30 21:44 编辑 ]
调整背离1.gif
调整背离2.gif
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 楼主| 发表于 2005-11-30 21:45 | 显示全部楼层
背离既可以用于逆势操作,也可以用于顺势操作.
! Y, |* I" ^" F& w
6 J' U* e2 h( }* ?. N$ y. h1)驱动浪背离=逆势操作=逃顶抄底
" Y# M2 n5 c, o, Q, v( n# L6 X- f- J- e* A$ K6 i0 E& F
    因为它总是在等待背离的第五浪完成后的反转,是典型的逃顶抄底.在日线图和4小时图中,如果趋势强劲,往往会出现延长浪里的延长浪,在指标中就表现为背离后的再背离,导致失败率较高.只有在大周期如月K线和周K线中准确率才较高.  而等待月线/周线的背离需要相当长的间隔才会发生一次---应验了华尔街的一句名言-----机会是等来的.  激动人心的时刻并不是时刻会有的!!!% ^# N$ \* {+ G3 F3 Q- s

" z9 l0 |. v& e4 k- W- J, r, k( `& J2)调整浪背离=顺势操作=高抛低吸
$ b  K0 o) P+ H: d
5 k+ w( s! T6 R! \0 g背离一次代表调整结束,原有趋势将继续.是最好的建仓点/加仓点.如果调整浪背离二次或更多,说明调整浪发展成为驱动浪了,就是趋势的改变,需要重新数浪了.
  @. @- O7 K2 P+ z+ b6 W
1 d) U# k8 t( d; x9 ?& E! c; c1 B顺势操作,逆市操作,用乎之妙,存于一心.; C5 M8 S. q% V

( }8 Z+ J, c  |  T( ~# W2 m( W; U7 o: R0 m3 v" U4 D: E  X
2005.11.20 ---守拙斋
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发表于 2005-12-1 00:50 | 显示全部楼层
精彩,先顶后看、学习!
* `" N0 I1 M: Q+ k2 t
; s$ Y* B6 Q  m$ s# l) ?) H; L有机会要多多与楼主学习!盼望指教!
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发表于 2005-12-1 08:32 | 显示全部楼层
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发表于 2005-12-1 09:33 | 显示全部楼层
哇,谢谢了
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发表于 2005-12-1 09:49 | 显示全部楼层
非常精彩!!!     学习,学习,再学习。
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