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[技术] 【技术】趋势交易者的利器----MACD指标在美元指数判断与实战中的运用

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发表于 2005-11-30 21:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

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x
在开始分析MACD指标之前,我想我们必须先从思想上认同以下两" U+ x' ?# o4 I

  [! y$ w; S) {; R% G点,否则以下的研究没有意义. , @. ]# i4 k+ \5 |- J) E' k
7 G7 Z  ?$ Y# E$ g  t' J' u5 V
  1)趋势在一段时间内是可以把握的;" h% K/ g; M- L# m0 }
8 h" o( N% [) }
  2)每个指标都有有效的时候,没有指标会始终有效.你的作用是搞清楚指标何时有效.* p4 K7 }! _! O

9 {3 d, d% R3 i
) O7 f! a: s! l0 \4 E! z! ]0 Y    言归正传.先从MACD指标的公式开始:
! [/ d0 i6 {# _3 T$ Z' ]- r. a( i' ~2 j0 E) F" A6 S. N* S( E
DIFF : EMA(CLOSE,SHORT) - EMA(CLOSE,LONG);' C+ e/ V" U* {% H4 h- W3 j2 ^
DEA  : EMA(DIFF,M);  J! S4 o* b" L# S( [: R/ s
MACD : 3*(DIFF-DEA), COLORSTICK;* K6 x1 t: y3 K# F: b: h8 {! U

* @+ b" h0 E& n将该公式翻译成文字如下:+ U4 q/ z% b4 `# j: |0 Z
9 y' E+ M6 u: T0 p* J2 o# @" Q
第一句: DIFF=当日离差=短期(12天)均线的平滑均价 - 长期(26天)均线的平滑均价;当均线以多头形式排列时,DIFF会出现上涨,否则将出现下跌。7 W8 h7 {8 w$ R( u. l' q
第二句: DEA=平均离差=(9天)当日离差的平滑均价, m7 R5 V0 t4 }
* Z- L5 w0 x: J: D/ e4 N9 A- @" C
第三句: MACD=柱状线=  (当日离差-平均离差)X放大3倍% D! L# ^% V, d

8 k; e( z( r* ?' O2 V$ ^" e[ 本帖最后由 奔跑中 于 2006-12-10 12:04 编辑 ]
MACD图解.gif

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 楼主| 发表于 2005-11-30 21:11 | 显示全部楼层
在这个公式里,短期趋势指12天,长期趋势指26天.他们的每天的当日离差平滑均价连成白线DIFF,再将9天的当日离差平滑均价连成黄线DEA.当DIFF金叉DEA线时说明:第12天的平滑均价减去第26天的平滑均价的当日离差大于前9天的平滑离差,趋势转入多头行情.    当DIFF时死叉DEA线时说明第12天的平滑均价减去第26天的平滑均价的当日离差小于前九天的平滑离差,趋势转如空头行情.
1 [, A& y! D1 N: u' c; `
3 ^+ S2 q; @7 n2 F; h1 V7 I     由于是用均线原理做出来的,那么多头排列与空头排列是确定多空趋势的根据.0轴是多空平衡线.DIFF和DEA在零轴上方是多头行情,在零轴下方是空头行情.在零轴附近是振荡盘整行情,也就是平衡市.  平衡市是为突破后的单边市做前期准备工作.6 I8 X9 t0 r6 Q7 x2 [) _
1 l" B4 ]/ g) w
' {0 W: X+ V  ?6 e- B5 P9 y
    MACD其实质是改良了的均线系统,经过多次平滑,淡化了单根K线的跳动,指示了当前趋势方向.其主要特点是稳健性。这种不过度灵敏的特征对短线而言有过于缓慢的特点,所以短线操作不在本讨论范围之内. 但正是如此MACD可以过滤掉市场的无序噪音,使其在周期较大,K线数目较多的行情中给出相对稳定的趋势指向。MACD对趋势明显的市场行情发出的信号可靠性较高,而对盘整市场发出的信号可靠性较低.
MACD图解1.gif
MACD图解2.gif
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 楼主| 发表于 2005-11-30 21:12 | 显示全部楼层
MACD有两大用法:) z$ J1 D- `* M

  l" Z: d) x9 n; C; a9 k一. 顺势操作---金叉/死叉战法  
0 [5 \8 Y4 I3 j: b5 f
; ^$ G9 U6 Y" x# V7 O就是追涨杀跌,在多头市场时金叉买入,在空头市场时死叉卖出.
2 k4 K* T/ Q$ y4 q7 k
- Z  q- }% z$ a. n6 Z二. 逆市操作---顶底背离战法& y7 H4 x+ V3 q: S0 N- T/ ?8 z) A) x

, n7 ^3 @# h( c5 q就是逃顶抄底,在顶背离时卖空,在底背离时买多.   
  b  U" l% U1 W% u# {3 E8 x6 m* W% \6 O. r: G0 O9 e$ Y
在一轮多头行情中,价格是创新高后还有新高,均线是完美
& E+ ]" h/ [" q# N7 U8 |% q
9 ]  j( G2 U) d& B0 U# U的多头排列,光看价格和均线似乎上涨行情会没完没了.  然而,( G4 Y3 ~% U# \9 v( o6 U
) k" _' V) r3 ^, U% e  H& |+ ?
当市场情绪完全被当前趋势所感染的时候,市场往往已经运行在" H0 Y2 ^% w5 W/ b

& ?8 k, Z: H) M+ ^第五浪了.这时侯上涨空间有限,而下行空间无限.  而用MACD的
* K6 D, x" Q% j' @6 M% l& T& Z
! d, r3 C, ?7 D( c/ G头肩顶模式(右肩背离)-----------是一帖有效的清醒剂,往往可
4 o6 a- _, P# \* X% L! u" c/ S2 S9 Q& X: @2 Y
以提醒投机者行情随时有结束的可能性.
+ r/ a& R* z* g# F& L4 Q    在介绍两大操作方法之前,我们先认识如何用MACD的头肩顶图形与驱动五浪互相验证
1 z5 c  x; X1 s) p) _2 H/ @9 g5 Q6 k4 L) y7 B  T9 T: @
一. MACD头肩顶 = 驱动五浪
; X4 k" j3 ]" Q# s1 \5 r
/ V% I. U% u# b, u* ^) t6 z6 b
0 Z4 K6 q0 I6 g& G1)MACD头肩顶:$ u6 c: m, @6 _1 ?" ~7 d
9 N. d) I- x5 z* T3 @; |: f
[ 本帖最后由 顶底背离 于 2005-11-30 21:20 编辑 ]
头肩顶1.gif
头肩顶2.gif
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 楼主| 发表于 2005-11-30 21:20 | 显示全部楼层
3)MACD复合头肩顶= 包含延长浪的五浪驱动. 看以下两张图:
复合头肩顶1.gif
复合头肩顶2.gif
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 楼主| 发表于 2005-11-30 21:21 | 显示全部楼层
二.MACD顺势操作----如何识别有效的金叉/死叉0 O  h% y4 u' M
) h: c  b6 d5 ?6 j! `- Z
    如果看见MACD发生金叉就买,死叉就卖的话,相信我已经没有机会写,而你也没机会看这篇文章了----早被市场消灭了.  机械的运用金叉/死叉信号来买卖还不如用投硬币来决定买卖会更省力些,而效果也不会差很多.
) C$ H0 @8 ?7 {; z6 F3 V7 @1 u, Y/ R# `/ e* A6 o: S, X& }$ V8 N
    只有在符合一定规则之下采用MACD发出的金叉/死叉信号,才可以大大提高信号的成功率., _* u& D9 Q3 N  J0 T8 c, Z$ Z

* N  Q% k4 H0 K# g5 s: F7 hMACD顺势操作是针对趋势明显的五浪行情,顺势追买/卖第三浪。不参与调整.当然在等待第三浪买卖信号出现的其间,也会漏掉很多好机会,但那些机会不属于该信号范围内,所以也不属于你我.
; u$ H$ b- M0 o. o( F3 F7 m: w: a6 i" z+ Z; _
     让我们只等待属于我们的那些机会!
+ ?! G, A& i0 D) v% G
1 {, \2 c& o1 `( g2 \$ G6 J# y. ^
: W" ^+ T8 K: T, b1 y9 ?1)MACD零轴上方(多头市场)-------只买第一个金叉;不买第二个金叉;不卖死叉
买金叉.gif
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 楼主| 发表于 2005-11-30 21:23 | 显示全部楼层
零轴上方的第一个金叉往往是第三浪的开始.那么为什么不买第二个金叉呢? 因为后面的行情是无法确定的.第二个金叉一般都是第五浪的开始(三浪延长除外),而五浪相对复杂些,可能是衰竭浪,也可能是延长浪的.只买第一个金叉的思路就是买相对确定性,放弃不确定性.
; M) @$ S, m/ m6 c6 n; O# n. K4 [3 r1 x% Q! V# t; I6 q* i
另外还有一种情况,我们将三浪行情(ABC调整)错判断成五浪行情了:
买金叉买错1.gif
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 楼主| 发表于 2005-11-30 21:23 | 显示全部楼层
结果判断错误,但因为只买第一个金叉,买点很好,即使看错,也可以赚些小钱.
买金叉买错2.gif
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 楼主| 发表于 2005-11-30 21:24 | 显示全部楼层
很多时候我们是看对行情但没赚钱或赔了钱,那是因为买点不对的原因.而掌握好了MACD的有效买点,可以做到看错也能赚小钱,看对能赚大钱.# n# [! ~' W6 d
* t7 R5 I0 [: |6 K" {1 t& J
- F+ }1 t- q6 t. `; L% Y

# g4 N+ u  _6 U2)MACD零轴下方(空头市场)-------只卖第一个死叉;不卖第二个死叉;不买金叉
卖死叉.gif
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 楼主| 发表于 2005-11-30 21:25 | 显示全部楼层
3)零轴附近(平衡市场)-------追随多空突破方向
# F/ J* l6 @) E! ^/ U, ?( ]! l' o. u4 o+ L9 y! w: P0 \* ?8 h' K
零轴附近是平衡市,盘整市,经常有假突破后又回来继续盘整的现象,表现在指标上就是刚发生死叉了接着又发生金叉,所以信号的有效性相对多头/空头市场要低. 但平衡打破后,往往会有一段较长的趋势走势.
零轴金死叉.gif
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 楼主| 发表于 2005-11-30 21:25 | 显示全部楼层
三. MACD逆市操作----利用背离来逃顶抄底" J% o4 T8 l! j4 w  n" m* c" B
8 I2 R0 b5 l$ ^: T/ K" M& B0 F
背离的定义:指标方向为正,加速度为负。; y1 f$ P8 X' C
背离的含义:趋势在同方向延续,但强度已经减弱。$ |# d& n8 q( x8 b% M' T9 W4 J
背离的现象:价格创新高,指标不创新高(顶背离);价格创新低,指标不创新低(底背离)
! G# I: R; B( G$ x8 f) F; b: i3 ?* `. J5 C3 k1 |0 G
" k' y$ \/ y# G5 A; l7 ~6 U$ u& A' n
一)不同周期的背离% J$ D0 U& [( s- s
/ p4 m& b% O- y+ T
先从2004年底的美元走强开始看  日图,周图,月图上同时都出现了美元指数背离的特征。4小时图和1小时图数据我找不到,但如果有,也可以找到背离得特征。
. M1 L+ ?2 b. G) R* b
5 R5 W  F+ o6 ?! J2 G         
  ]: Y2 q5 Q4 [让我们从不同周期的背离看起: 7 O1 n4 z1 f- q" w! j0 X: i" `

; o) T8 P: w5 O* ?4 a. G1) 2004.12.30 日线发生背离
5 B! e4 g7 @2 y, B% B4 J! O& Q# g% B" ?! d! z! t
2)  2005.01.14 周k线发生背离5 r) ?$ f2 t. c
6 E* |, I" }; F
[ 本帖最后由 顶底背离 于 2005-11-30 21:27 编辑 ]
2004.12.30 daily.gif
2005.1.14 week..gif
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 楼主| 发表于 2005-11-30 21:27 | 显示全部楼层
3)  2005.01.30 月K线发生背离
2005.1 month.gif
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 楼主| 发表于 2005-11-30 21:30 | 显示全部楼层
如果在2004.12.30日线底背离是我们对趋势会反转还将信将疑的话,那么到了2005.1.14日周K线底背离我们就要对趋势反转半信半疑了,最后到了2005.01.31日月K线发生了底背离我们就要对趋势反转深信不疑了." }/ `) r" S7 v  I

7 t" Z3 U. ?& r) Y2 R- T* g  o' }, }   日图,周图,月图上先后发生了MACD底背离,这就是背离共振,标示了反转的到来.  * u9 f% w7 b/ Z
5 e! Y; T: c9 A* O  V, R$ p
    那么是这些不同周期同时发生的背离决定了美元会由弱转强吗? ------ 错!  背离指标永远不会决定趋势, 决定趋势的只能是每根K线和K线组合本身,也就是说,只有每天的走势自己才会决定趋势. 永远是K线决定指标背离, 而背离只是反映了K线的状态-------美元指数已经弱不再弱会转强.9 N! v8 y$ @. O6 ~$ N

/ p3 y! v* D" b) O. Y2 \0 Y6 @) J! |$ o( D1 _+ {; q* H6 A
      如果运用波浪理论来讲的话,2004.12.30美元指数是运行在第五大浪的第五中浪的第五小浪的第五微浪! 这些五浪同时运行完毕,将是一个大转折的开始. 或者换一个说法: 数浪低手或者对波浪了解仅仅是上升5浪,下跌3浪的人,一定已经被这么绕口的波浪打晕了.
* L" I( d- [2 _0 Q! W
3 U* k4 Z8 b5 r: b0 E) k. v0 d& a上面讲的是大级别的反转,如果只有4小时和1小时图同时发生背离,那就是小级别的反转,在小时图表里,这样的反转可以一天或几天发生多次.
% e( i/ x% z) s; b9 w3 X; h+ ^! @& a9 v5 J
      掌握好了背离的特点,可以使我们数浪低手或者不了解波浪理论的交易者也能逃顶抄底." Z! \7 {- o/ y
- i( `; I3 j# y! o# A3 h
9 n, i' r) r6 t, a9 s4 Q6 b# n
二) 背离的种类:(A)驱动背离   (B)调整背离
, O" _) T1 n. h7 n- U( l" i& n  \( _8 U' ]% {
' v+ [5 ?+ W1 f6 d) J2 i! y6 j
(A)驱动背离:
& |% z8 p% f3 I* N/ k! Z! B: t  t- f+ P( B! I& M" f& u* I
在驱动浪1/3/5浪上发生的背离,常规只会在第5浪时背离一次.  但如果驱动浪是延长浪,终结三角形,或者五浪走完后是不规则顶,这时往往会发生两次或者三次的背离。趋势越是强劲,背离次数越是多,但很少见四次或以上的背离.
2 S3 j5 f' D* E- ?5 O% P& ?" u7 e' q* R2 \) E
- b. l3 V' E/ E8 k% A4 b; r4 _4 \4 X
驱动多次背离类型:  ) y- n/ c" |5 V- n

$ O3 L" X$ ]6 T. e! o1 L3 x1)延长浪背离   2)终结三角形背离   3)不规则顶背离
驱动浪背离图例.gif
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 楼主| 发表于 2005-11-30 21:32 | 显示全部楼层
1)延长浪背离 8 d" e4 K6 X7 }
第三/五大浪都可以发生延长,下面的例子是美元2005年的走势,第三浪走延长浪,目前正在运行的第五大浪中也正在走延长浪, Z8 T5 K- _3 K
此主题相关图片如下:, @$ X! X9 @) K8 \' f9 i

  w) p! s) @& o) l0 \) J- K& R. e# }& Y# v& U

- L2 M9 Z* ~5 b: l! g- R
! I5 E8 z# ]' h7 T: r) f+ W2)倾斜三角形背离   4 q6 s" U. \! {  U; X

( ]' M9 [# Q4 n2 m# u倾斜三角形其结构就是五浪,但它的特殊之处是4浪底可以进入1浪范围.3 o7 H6 B9 {; E! r8 W9 _2 t0 f
/ Y' z6 [& w4 J8 H
& c7 N1 P- H  L# f6 ^

3 _3 E# ]* r" [' `$ C3)不规则顶背离  ; ]9 Q  @1 {: P# Q
+ y( m4 B, l! ~  V) W- [0 F9 r- M) F, y
就是B浪超过第五浪也会导致二次背离,因为前面第五浪已经背离一次/ C! O6 {" v& y/ t

# M6 V! t/ V4 F4 i1 [. [, M8 H/ B[ 本帖最后由 顶底背离 于 2005-11-30 21:37 编辑 ]
延长浪顶背离.gif
驱动浪背离1.gif
驱动浪不规则顶背离.gif
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 楼主| 发表于 2005-11-30 21:37 | 显示全部楼层
B)调整背离
6 b* h; J% Y7 T8 Q
/ B( W& Q' q* m8 u; x: O, j调整浪是一次背离,如果两次以上背离就说明趋势会发展成推动浪------那就不是调整浪了.. O4 D: B" V" X% b7 [. J) E: {' X
, V0 u5 }1 ?/ r+ \2 x
[ 本帖最后由 顶底背离 于 2005-11-30 21:39 编辑 ]
调整背离图列.gif
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 楼主| 发表于 2005-11-30 21:38 | 显示全部楼层
1)锯齿形调整背离8 \- }3 }0 X/ B$ A' i. z

8 T4 W, X0 T. P+ q( a  k2005.07--2005.09的两个月的调整浪.属于四浪调整,浪形ABC,也发生了背离.
6 J+ [$ b9 D$ e5 j' _4 Q6 B. A, [$ V
% [! @& u2 N. B' E- N4 j, q/ _1 j/ z/ S* w0 C; g8 n

1 m6 b) A. @( E. e# v2) 平台形调整背离
$ |8 I5 `) M9 s) d0 \. o+ H2 x- W7 l: K4 s( `
[ 本帖最后由 顶底背离 于 2005-11-30 21:44 编辑 ]
调整背离1.gif
调整背离2.gif
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 楼主| 发表于 2005-11-30 21:45 | 显示全部楼层
背离既可以用于逆势操作,也可以用于顺势操作.
) f4 P# G, }3 O+ m; a. @( K
/ _  g: z  m# M1)驱动浪背离=逆势操作=逃顶抄底) Y, z% ?9 ~( o
/ g: b6 t$ \$ x2 N& Q- Q
    因为它总是在等待背离的第五浪完成后的反转,是典型的逃顶抄底.在日线图和4小时图中,如果趋势强劲,往往会出现延长浪里的延长浪,在指标中就表现为背离后的再背离,导致失败率较高.只有在大周期如月K线和周K线中准确率才较高.  而等待月线/周线的背离需要相当长的间隔才会发生一次---应验了华尔街的一句名言-----机会是等来的.  激动人心的时刻并不是时刻会有的!!!7 N7 o) m$ ~4 m- B: T* g# _

3 R/ Z. U/ Z" z/ b$ p* J2)调整浪背离=顺势操作=高抛低吸9 n$ G- k9 e) O  Y; }
; V. w+ Z# l( l6 i" h
背离一次代表调整结束,原有趋势将继续.是最好的建仓点/加仓点.如果调整浪背离二次或更多,说明调整浪发展成为驱动浪了,就是趋势的改变,需要重新数浪了.! J6 ]' B0 w4 M" o
4 [: Q  s" f% Q  E, d
顺势操作,逆市操作,用乎之妙,存于一心.
0 \( i) u. g) b7 R% h: U
# V: |7 _( Q( l( C  k$ A! `/ q1 t5 w. I6 d& H5 m% [
2005.11.20 ---守拙斋
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发表于 2005-12-1 00:50 | 显示全部楼层
精彩,先顶后看、学习!2 i! j/ }/ c! K2 ]5 W
) N1 {8 Y$ u1 I
有机会要多多与楼主学习!盼望指教!
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发表于 2005-12-1 08:32 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
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发表于 2005-12-1 09:33 | 显示全部楼层
哇,谢谢了
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发表于 2005-12-1 09:49 | 显示全部楼层
非常精彩!!!     学习,学习,再学习。
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