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[技术] 【技术】趋势交易者的利器----MACD指标在美元指数判断与实战中的运用

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发表于 2005-11-30 21:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

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在开始分析MACD指标之前,我想我们必须先从思想上认同以下两
. i7 T" F2 E* T' `
: n; u3 |  J3 r8 N! R6 V, M  a点,否则以下的研究没有意义.
6 |9 q0 C: d: X( {, G5 Y5 l6 c! k! P8 _/ j$ p
  1)趋势在一段时间内是可以把握的;3 D' l& U; L+ }& g
) _6 z* }" o. \/ f
  2)每个指标都有有效的时候,没有指标会始终有效.你的作用是搞清楚指标何时有效., e2 J( i2 Q% z  f* |" Q

# i6 P( Q6 \1 e- D' S6 E
7 g& n6 ?- g1 v( N+ b9 W    言归正传.先从MACD指标的公式开始:% P5 C6 h8 C5 Z' A! w" ]4 K2 U
3 z' j0 u/ ^9 q! j$ b! e5 v# e
DIFF : EMA(CLOSE,SHORT) - EMA(CLOSE,LONG);7 v' [0 z  \3 Z) i0 D5 t
DEA  : EMA(DIFF,M);
/ g2 ]) t- C0 A/ P+ ?MACD : 3*(DIFF-DEA), COLORSTICK;
8 |* V* Z6 t4 K( [4 ]0 c6 g( r  e; ~
将该公式翻译成文字如下:
5 k- V5 y1 H1 R$ u. l& Q9 C9 Y4 F: J0 h6 O* z8 X1 O  J+ d
第一句: DIFF=当日离差=短期(12天)均线的平滑均价 - 长期(26天)均线的平滑均价;当均线以多头形式排列时,DIFF会出现上涨,否则将出现下跌。
; E  `3 C. Q( P( u* L: t第二句: DEA=平均离差=(9天)当日离差的平滑均价6 L5 ^1 Z8 H3 Z! v$ Y0 Q/ Y

% ?$ M: t  m  ]3 u第三句: MACD=柱状线=  (当日离差-平均离差)X放大3倍% r9 ^; V1 e; ^# |

  f4 U6 I3 o7 m7 V; a" d1 f[ 本帖最后由 奔跑中 于 2006-12-10 12:04 编辑 ]
MACD图解.gif

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 楼主| 发表于 2005-11-30 21:11 | 显示全部楼层
在这个公式里,短期趋势指12天,长期趋势指26天.他们的每天的当日离差平滑均价连成白线DIFF,再将9天的当日离差平滑均价连成黄线DEA.当DIFF金叉DEA线时说明:第12天的平滑均价减去第26天的平滑均价的当日离差大于前9天的平滑离差,趋势转入多头行情.    当DIFF时死叉DEA线时说明第12天的平滑均价减去第26天的平滑均价的当日离差小于前九天的平滑离差,趋势转如空头行情.
  F5 h) k) n; ]' B! C2 x- d2 D
+ X% P$ Y1 o( J1 A/ r* U     由于是用均线原理做出来的,那么多头排列与空头排列是确定多空趋势的根据.0轴是多空平衡线.DIFF和DEA在零轴上方是多头行情,在零轴下方是空头行情.在零轴附近是振荡盘整行情,也就是平衡市.  平衡市是为突破后的单边市做前期准备工作.
  M0 ^9 g- A* o7 H6 N, Y/ u+ n" T0 `4 K. m; ~

+ }( _. I  b% m% u. B$ e. E* a    MACD其实质是改良了的均线系统,经过多次平滑,淡化了单根K线的跳动,指示了当前趋势方向.其主要特点是稳健性。这种不过度灵敏的特征对短线而言有过于缓慢的特点,所以短线操作不在本讨论范围之内. 但正是如此MACD可以过滤掉市场的无序噪音,使其在周期较大,K线数目较多的行情中给出相对稳定的趋势指向。MACD对趋势明显的市场行情发出的信号可靠性较高,而对盘整市场发出的信号可靠性较低.
MACD图解1.gif
MACD图解2.gif
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 楼主| 发表于 2005-11-30 21:12 | 显示全部楼层
MACD有两大用法:
: [' t4 m7 W/ u6 }1 l' K  F5 K1 k/ j. f7 k( M; G
一. 顺势操作---金叉/死叉战法  5 C- t* V) X- u! a1 C* S6 O
% M& O& \' u  T: B
就是追涨杀跌,在多头市场时金叉买入,在空头市场时死叉卖出.$ k6 K5 s6 Y3 w  s

7 W* B% a% X) z二. 逆市操作---顶底背离战法
! S; i; c$ j, h3 t3 Z& H! h( i2 N5 l" m" [: _
就是逃顶抄底,在顶背离时卖空,在底背离时买多.    5 u/ }" s$ N' m
9 p# V+ j5 l) G! ^1 ?
在一轮多头行情中,价格是创新高后还有新高,均线是完美1 ]- Z  w! A: I  L
$ B* v2 m) J$ }, c, I3 v
的多头排列,光看价格和均线似乎上涨行情会没完没了.  然而,
9 e+ s: `: j8 N3 N; k  j$ x- ]5 l$ f  s
当市场情绪完全被当前趋势所感染的时候,市场往往已经运行在/ Q3 S. B3 i, t
1 y8 f: K4 W: G6 \8 o) J5 H3 x4 A
第五浪了.这时侯上涨空间有限,而下行空间无限.  而用MACD的7 R# X% i4 N9 n, G* b- o

( M6 c$ }* g6 m- W, C1 {头肩顶模式(右肩背离)-----------是一帖有效的清醒剂,往往可: j: C* |, u) W1 h! I% U7 M" T

# J4 T8 @) k* e以提醒投机者行情随时有结束的可能性.
/ R9 W$ R1 X2 s; }2 K    在介绍两大操作方法之前,我们先认识如何用MACD的头肩顶图形与驱动五浪互相验证
+ t3 D9 g! x+ B1 x* D+ {6 L: d, M% B! s* s! e
一. MACD头肩顶 = 驱动五浪# Y0 \& @- L6 n# k6 ~
; ?, L8 S6 ]1 Z  `
6 O1 x0 N* @6 m; D
1)MACD头肩顶:) L- X" u+ ?& `. O

) b. c6 y* }: U( ~, J$ b[ 本帖最后由 顶底背离 于 2005-11-30 21:20 编辑 ]
头肩顶1.gif
头肩顶2.gif
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 楼主| 发表于 2005-11-30 21:20 | 显示全部楼层
3)MACD复合头肩顶= 包含延长浪的五浪驱动. 看以下两张图:
复合头肩顶1.gif
复合头肩顶2.gif
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 楼主| 发表于 2005-11-30 21:21 | 显示全部楼层
二.MACD顺势操作----如何识别有效的金叉/死叉* G, I! M* P. _0 O" n

' _' S9 e* d1 Y    如果看见MACD发生金叉就买,死叉就卖的话,相信我已经没有机会写,而你也没机会看这篇文章了----早被市场消灭了.  机械的运用金叉/死叉信号来买卖还不如用投硬币来决定买卖会更省力些,而效果也不会差很多.# t* C3 G) k3 b5 R# S$ q$ A

4 n, U' M, x! n0 a0 S    只有在符合一定规则之下采用MACD发出的金叉/死叉信号,才可以大大提高信号的成功率.7 b% N: v: |+ Z

; l& x; [* ]/ z& \) h% jMACD顺势操作是针对趋势明显的五浪行情,顺势追买/卖第三浪。不参与调整.当然在等待第三浪买卖信号出现的其间,也会漏掉很多好机会,但那些机会不属于该信号范围内,所以也不属于你我.: E! G- T  ]/ l  s( T8 W; }
8 h* N( Z6 \' @" \+ P$ p% Q
     让我们只等待属于我们的那些机会!
& D8 [- s. b( K& f- L' o3 `# o
, q& m" q# P3 @
) F5 J4 x7 [. K) s6 j9 t1)MACD零轴上方(多头市场)-------只买第一个金叉;不买第二个金叉;不卖死叉
买金叉.gif
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 楼主| 发表于 2005-11-30 21:23 | 显示全部楼层
零轴上方的第一个金叉往往是第三浪的开始.那么为什么不买第二个金叉呢? 因为后面的行情是无法确定的.第二个金叉一般都是第五浪的开始(三浪延长除外),而五浪相对复杂些,可能是衰竭浪,也可能是延长浪的.只买第一个金叉的思路就是买相对确定性,放弃不确定性.
1 H" x7 S8 t4 v( }8 S
) E0 W9 G) i" f  X0 `另外还有一种情况,我们将三浪行情(ABC调整)错判断成五浪行情了:
买金叉买错1.gif
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 楼主| 发表于 2005-11-30 21:23 | 显示全部楼层
结果判断错误,但因为只买第一个金叉,买点很好,即使看错,也可以赚些小钱.
买金叉买错2.gif
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 楼主| 发表于 2005-11-30 21:24 | 显示全部楼层
很多时候我们是看对行情但没赚钱或赔了钱,那是因为买点不对的原因.而掌握好了MACD的有效买点,可以做到看错也能赚小钱,看对能赚大钱.0 N$ S% R# ]  O' f
, ^) F1 T: Q7 |1 \: O! f
# F# i5 _; X+ ]  t0 v4 u; L

7 L& n8 P# i- Z" B2 r7 c* J2)MACD零轴下方(空头市场)-------只卖第一个死叉;不卖第二个死叉;不买金叉
卖死叉.gif
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 楼主| 发表于 2005-11-30 21:25 | 显示全部楼层
3)零轴附近(平衡市场)-------追随多空突破方向
" c* A' }! I& D" [  _- J: ?, V/ S4 f% E- c1 P( ?% x# g4 \
零轴附近是平衡市,盘整市,经常有假突破后又回来继续盘整的现象,表现在指标上就是刚发生死叉了接着又发生金叉,所以信号的有效性相对多头/空头市场要低. 但平衡打破后,往往会有一段较长的趋势走势.
零轴金死叉.gif
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 楼主| 发表于 2005-11-30 21:25 | 显示全部楼层
三. MACD逆市操作----利用背离来逃顶抄底6 r% e. u7 r+ L8 W' p" @: s

: P5 {- E! J% y) @背离的定义:指标方向为正,加速度为负。+ [0 J$ P) u& M: U9 i" |5 Y
背离的含义:趋势在同方向延续,但强度已经减弱。
& {9 O( V9 e( F2 i背离的现象:价格创新高,指标不创新高(顶背离);价格创新低,指标不创新低(底背离)
+ C0 ~7 }. N# L& {" x+ o, ?; M% j. ~) |; E7 a$ l. ]) }

$ x1 U8 e" O1 m) L一)不同周期的背离
  P5 ?" y5 v4 Z- \& i8 t$ |; j" a7 c6 s: L' \
先从2004年底的美元走强开始看  日图,周图,月图上同时都出现了美元指数背离的特征。4小时图和1小时图数据我找不到,但如果有,也可以找到背离得特征。
6 w9 O. f- c, {' |& U% e) i! E
+ |! }# D; Y; C- W4 A. t         & B  q+ |+ `' E6 G
让我们从不同周期的背离看起: , x9 n% L, V; C% t) D  b) ?- _5 G

' Q& g* z7 w4 o2 h& O+ R  \1) 2004.12.30 日线发生背离1 Q3 ~. x2 c: _6 a

3 ~+ c, l9 H4 j: r$ |& J4 w+ N2)  2005.01.14 周k线发生背离" Q- x/ B* m! L1 x3 O( R5 L% r

# ]" n7 X, W* I! P8 f) z[ 本帖最后由 顶底背离 于 2005-11-30 21:27 编辑 ]
2004.12.30 daily.gif
2005.1.14 week..gif
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 楼主| 发表于 2005-11-30 21:27 | 显示全部楼层
3)  2005.01.30 月K线发生背离
2005.1 month.gif
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 楼主| 发表于 2005-11-30 21:30 | 显示全部楼层
如果在2004.12.30日线底背离是我们对趋势会反转还将信将疑的话,那么到了2005.1.14日周K线底背离我们就要对趋势反转半信半疑了,最后到了2005.01.31日月K线发生了底背离我们就要对趋势反转深信不疑了.  o, N7 R6 {) s( N- t
! ~: J# I0 J1 [
   日图,周图,月图上先后发生了MACD底背离,这就是背离共振,标示了反转的到来.  
  l! I: Q" P8 Q1 k7 x2 o$ Y3 v9 T
! e9 D3 [+ G% a% e+ z    那么是这些不同周期同时发生的背离决定了美元会由弱转强吗? ------ 错!  背离指标永远不会决定趋势, 决定趋势的只能是每根K线和K线组合本身,也就是说,只有每天的走势自己才会决定趋势. 永远是K线决定指标背离, 而背离只是反映了K线的状态-------美元指数已经弱不再弱会转强.
! y+ G$ f! @' w/ |& O6 A8 \# T" V7 ~+ c$ A/ A  W' h+ K5 }+ j

3 \& g5 m6 D0 n1 ]9 u      如果运用波浪理论来讲的话,2004.12.30美元指数是运行在第五大浪的第五中浪的第五小浪的第五微浪! 这些五浪同时运行完毕,将是一个大转折的开始. 或者换一个说法: 数浪低手或者对波浪了解仅仅是上升5浪,下跌3浪的人,一定已经被这么绕口的波浪打晕了.
) y+ I/ j9 x) Y5 O7 U6 t' K( p) u* S' t8 |* A# D% b
上面讲的是大级别的反转,如果只有4小时和1小时图同时发生背离,那就是小级别的反转,在小时图表里,这样的反转可以一天或几天发生多次.; Y2 w& J* m( j+ m

! Y; E( Y" U& n9 |6 d, |! M      掌握好了背离的特点,可以使我们数浪低手或者不了解波浪理论的交易者也能逃顶抄底.
7 T: u2 q* U' ^( I: O
2 b# B6 }+ z" m9 E7 X  U5 }$ W6 [, v
二) 背离的种类:(A)驱动背离   (B)调整背离1 z( D! u1 S8 S4 Y% H+ W1 }7 e& N
) G/ _4 V' |- ]6 |6 V8 `2 K
7 g1 @, h7 h4 |- m
(A)驱动背离:" F: J- i, m2 [9 i

) N% Q& ~; ^4 |: H7 `在驱动浪1/3/5浪上发生的背离,常规只会在第5浪时背离一次.  但如果驱动浪是延长浪,终结三角形,或者五浪走完后是不规则顶,这时往往会发生两次或者三次的背离。趋势越是强劲,背离次数越是多,但很少见四次或以上的背离.
* M( q1 ~* p4 L6 k* m
( l' f- V2 ?3 {* ]7 B# h/ x0 C( G8 W
驱动多次背离类型:  
% U% v( q* @9 X: d4 D! ~. o. D( @4 G. S( i
1)延长浪背离   2)终结三角形背离   3)不规则顶背离
驱动浪背离图例.gif
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 楼主| 发表于 2005-11-30 21:32 | 显示全部楼层
1)延长浪背离 ( Q9 `3 a) w. O9 g! E6 \$ r7 a
第三/五大浪都可以发生延长,下面的例子是美元2005年的走势,第三浪走延长浪,目前正在运行的第五大浪中也正在走延长浪+ x$ F3 }! u1 Y. x/ y9 u. f0 W
此主题相关图片如下:; k5 W/ p2 B" ]

: L8 q, W3 L2 j0 {, s  P1 D
( m( O! t4 c' G& Q# m/ b; w1 _1 k+ q7 N  Y
9 H8 I  {, X5 A% {9 m" B
2)倾斜三角形背离   - i6 k( u3 w; {% P
& d% v0 E& U" _% R; s3 q
倾斜三角形其结构就是五浪,但它的特殊之处是4浪底可以进入1浪范围.
4 q) L/ V+ n7 h/ s' C
" Y5 B1 c9 s. @. K2 ]# I8 x4 u" q* L3 x* K
% H; ?8 k( y& ~7 ]* |3 P1 b* H
3)不规则顶背离  
& X, q2 a9 U2 h4 e' u
+ L4 R% C$ K+ r7 K0 s; i% l7 O1 A就是B浪超过第五浪也会导致二次背离,因为前面第五浪已经背离一次
  ~4 e# h6 e' M8 z0 a% O4 J3 v6 H( a$ U7 X$ |6 O/ }
[ 本帖最后由 顶底背离 于 2005-11-30 21:37 编辑 ]
延长浪顶背离.gif
驱动浪背离1.gif
驱动浪不规则顶背离.gif
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 楼主| 发表于 2005-11-30 21:37 | 显示全部楼层
B)调整背离
7 E: \' Y/ r% d. p7 U: p4 O' s3 N1 z3 A2 k- t% Q5 R& I
调整浪是一次背离,如果两次以上背离就说明趋势会发展成推动浪------那就不是调整浪了.
0 O* Q0 l. D% C3 n; D, \2 C- C) L  R, O' p
[ 本帖最后由 顶底背离 于 2005-11-30 21:39 编辑 ]
调整背离图列.gif
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 楼主| 发表于 2005-11-30 21:38 | 显示全部楼层
1)锯齿形调整背离
0 a8 D8 f6 b7 k7 E+ M3 N
+ }2 h+ S) i) H5 Q$ u) {2005.07--2005.09的两个月的调整浪.属于四浪调整,浪形ABC,也发生了背离.
7 y) G0 i& i" J( Y9 }" Y6 e* |, P3 h9 e4 Y

4 I! ?/ i; U# b) J, B4 `; ^0 i
: y, `0 K) }# z5 S- c2 v% [! T2) 平台形调整背离
9 e, v& j" s" N- L$ x* M6 u5 y) o7 Y) B
[ 本帖最后由 顶底背离 于 2005-11-30 21:44 编辑 ]
调整背离1.gif
调整背离2.gif
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 楼主| 发表于 2005-11-30 21:45 | 显示全部楼层
背离既可以用于逆势操作,也可以用于顺势操作.
' w' ~+ X% {- a) z! b3 s! R9 S# t* x6 w' [
1)驱动浪背离=逆势操作=逃顶抄底6 b! R, S& n3 I+ l: f- T1 ^! w

: S7 Z0 n2 A6 t/ }0 ^4 Q" Q    因为它总是在等待背离的第五浪完成后的反转,是典型的逃顶抄底.在日线图和4小时图中,如果趋势强劲,往往会出现延长浪里的延长浪,在指标中就表现为背离后的再背离,导致失败率较高.只有在大周期如月K线和周K线中准确率才较高.  而等待月线/周线的背离需要相当长的间隔才会发生一次---应验了华尔街的一句名言-----机会是等来的.  激动人心的时刻并不是时刻会有的!!!
" z! |5 O& F, }9 N  p+ H" I+ k7 @3 V/ j' k. ?
2)调整浪背离=顺势操作=高抛低吸. y0 ~7 x. m# B0 M! }9 W% o
* b3 Z9 y9 v  X% X0 s5 ~; n
背离一次代表调整结束,原有趋势将继续.是最好的建仓点/加仓点.如果调整浪背离二次或更多,说明调整浪发展成为驱动浪了,就是趋势的改变,需要重新数浪了.2 E: }7 `( i, a7 r" h, F

& X6 @' o% \, J% ]% j1 R顺势操作,逆市操作,用乎之妙,存于一心.& m2 L; C; Y& a) O6 e4 b

. s9 V6 j* X' ?8 q0 q( p/ |* `: v  j  n7 O9 o' z7 Z
2005.11.20 ---守拙斋
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发表于 2005-12-1 00:50 | 显示全部楼层
精彩,先顶后看、学习!% Q& I  f: x- S5 g" s" {

& C) P) B" F3 N, V( x有机会要多多与楼主学习!盼望指教!
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发表于 2005-12-1 08:32 | 显示全部楼层
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发表于 2005-12-1 09:33 | 显示全部楼层
哇,谢谢了
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发表于 2005-12-1 09:49 | 显示全部楼层
非常精彩!!!     学习,学习,再学习。
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