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[技术] 【技术】趋势交易者的利器----MACD指标在美元指数判断与实战中的运用

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发表于 2005-11-30 21:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

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在开始分析MACD指标之前,我想我们必须先从思想上认同以下两
, u6 O8 w& i: F5 Z; g! W
7 g  I  U$ C5 z0 k/ `( _点,否则以下的研究没有意义.
: n  u' H6 R" ^& Q' S( d& C: F1 ?: r$ j4 d* ^
  1)趋势在一段时间内是可以把握的;" ^4 S7 b5 D, ]* \9 {, t& ~- y

$ I' Q: q+ [' T" i, O  2)每个指标都有有效的时候,没有指标会始终有效.你的作用是搞清楚指标何时有效.
6 N/ d0 i0 R; v8 I+ Y# k8 z9 {$ q6 K. d# Z, q2 r, i' R$ `

* B8 ^1 E: t  j+ M* O1 E, g    言归正传.先从MACD指标的公式开始:1 T& k. i  ^$ v$ Q% u7 c# c

- P! k5 E1 }* H1 ~3 _- w; h5 U+ oDIFF : EMA(CLOSE,SHORT) - EMA(CLOSE,LONG);
% |/ x1 v0 D1 x4 G  L% _DEA  : EMA(DIFF,M);
6 J7 R4 @* w9 H: wMACD : 3*(DIFF-DEA), COLORSTICK;9 a7 _$ X+ K; p0 O6 }$ a

9 c& c2 s0 S+ f+ b5 g3 t4 r2 `将该公式翻译成文字如下:7 ~: H% w& ?5 t* M6 C# T

( y. s% ~+ }/ }第一句: DIFF=当日离差=短期(12天)均线的平滑均价 - 长期(26天)均线的平滑均价;当均线以多头形式排列时,DIFF会出现上涨,否则将出现下跌。
4 G! y+ b  s- Q' ]7 }% e第二句: DEA=平均离差=(9天)当日离差的平滑均价
2 j8 T- x, ^4 h- A: Z6 j/ u) d+ @! e0 C3 r; O+ I
第三句: MACD=柱状线=  (当日离差-平均离差)X放大3倍
  i# x2 n- M3 i% q7 J
* j0 n' [) Z6 _. f$ Q' i8 T  F[ 本帖最后由 奔跑中 于 2006-12-10 12:04 编辑 ]
MACD图解.gif

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 楼主| 发表于 2005-11-30 21:11 | 显示全部楼层
在这个公式里,短期趋势指12天,长期趋势指26天.他们的每天的当日离差平滑均价连成白线DIFF,再将9天的当日离差平滑均价连成黄线DEA.当DIFF金叉DEA线时说明:第12天的平滑均价减去第26天的平滑均价的当日离差大于前9天的平滑离差,趋势转入多头行情.    当DIFF时死叉DEA线时说明第12天的平滑均价减去第26天的平滑均价的当日离差小于前九天的平滑离差,趋势转如空头行情.
  u2 r! G9 X- l( E0 l) F
7 g, @1 N  K( n8 l# A# D     由于是用均线原理做出来的,那么多头排列与空头排列是确定多空趋势的根据.0轴是多空平衡线.DIFF和DEA在零轴上方是多头行情,在零轴下方是空头行情.在零轴附近是振荡盘整行情,也就是平衡市.  平衡市是为突破后的单边市做前期准备工作.
, o: |$ N+ D& S9 F0 I+ Q9 b+ b' g8 c8 H: ~2 v3 T5 @0 i. y% L

' v  S: |: r2 J1 V    MACD其实质是改良了的均线系统,经过多次平滑,淡化了单根K线的跳动,指示了当前趋势方向.其主要特点是稳健性。这种不过度灵敏的特征对短线而言有过于缓慢的特点,所以短线操作不在本讨论范围之内. 但正是如此MACD可以过滤掉市场的无序噪音,使其在周期较大,K线数目较多的行情中给出相对稳定的趋势指向。MACD对趋势明显的市场行情发出的信号可靠性较高,而对盘整市场发出的信号可靠性较低.
MACD图解1.gif
MACD图解2.gif
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 楼主| 发表于 2005-11-30 21:12 | 显示全部楼层
MACD有两大用法:0 t/ p3 ^& ?$ n# o2 H0 g  D2 I

2 v$ z% Z- `' E- K一. 顺势操作---金叉/死叉战法  2 F3 y5 w% d' \: s7 x6 R" l4 |( {
7 T1 Y2 X2 x) ?9 H6 m% H( |; ^
就是追涨杀跌,在多头市场时金叉买入,在空头市场时死叉卖出.: Q  {0 Z2 [4 i8 A( c; q! @  X& i
# s- p1 }; D+ m' W) @1 O' L
二. 逆市操作---顶底背离战法: v& `, e/ b0 }0 C
: a2 A9 m& V; E
就是逃顶抄底,在顶背离时卖空,在底背离时买多.    " `! F- F4 u6 P; w4 P; T9 T

$ X, N* }) _9 S5 Z在一轮多头行情中,价格是创新高后还有新高,均线是完美
) w8 C1 D( D: [1 {) v; G. y, }& }: y, f/ f
的多头排列,光看价格和均线似乎上涨行情会没完没了.  然而,5 n: C/ l8 U9 I3 U
: R' b" G; W. w* S, m: H1 p6 ?- ^
当市场情绪完全被当前趋势所感染的时候,市场往往已经运行在& f2 n' y9 u& b; E5 Y; @2 \

, w) Q' n1 j$ w5 d$ v: m第五浪了.这时侯上涨空间有限,而下行空间无限.  而用MACD的
# D, v8 M2 u% O, _8 Z7 b2 N+ D; l! r7 v5 c/ A2 s- B
头肩顶模式(右肩背离)-----------是一帖有效的清醒剂,往往可
3 E: E+ o3 T, \& n( R* g7 B2 Q& H# h6 O. `. U
以提醒投机者行情随时有结束的可能性.6 m% A" s7 i7 F- N
    在介绍两大操作方法之前,我们先认识如何用MACD的头肩顶图形与驱动五浪互相验证 ) b3 ?$ C( I  V

8 K0 l' I8 f1 U9 k一. MACD头肩顶 = 驱动五浪
2 ~* X; ]2 h! z+ J9 e2 D& c& R+ K0 h4 I9 _
; A# _3 P6 }' p6 V
1)MACD头肩顶:
8 Y! T3 E2 Z) ]# h/ Y
% p* n5 ?& [* O, |4 Z9 I" d3 k[ 本帖最后由 顶底背离 于 2005-11-30 21:20 编辑 ]
头肩顶1.gif
头肩顶2.gif
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 楼主| 发表于 2005-11-30 21:20 | 显示全部楼层
3)MACD复合头肩顶= 包含延长浪的五浪驱动. 看以下两张图:
复合头肩顶1.gif
复合头肩顶2.gif
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 楼主| 发表于 2005-11-30 21:21 | 显示全部楼层
二.MACD顺势操作----如何识别有效的金叉/死叉! d4 t5 v7 n3 W# r0 m/ t

7 B% {2 x2 `, O& g6 }2 |    如果看见MACD发生金叉就买,死叉就卖的话,相信我已经没有机会写,而你也没机会看这篇文章了----早被市场消灭了.  机械的运用金叉/死叉信号来买卖还不如用投硬币来决定买卖会更省力些,而效果也不会差很多.
0 p  n/ N& U+ j. P" {3 I! _' O3 @# h' b
    只有在符合一定规则之下采用MACD发出的金叉/死叉信号,才可以大大提高信号的成功率.( d4 J( D; K& r, \4 U/ R1 z! y

1 R* H3 ?  h% {& ^, ZMACD顺势操作是针对趋势明显的五浪行情,顺势追买/卖第三浪。不参与调整.当然在等待第三浪买卖信号出现的其间,也会漏掉很多好机会,但那些机会不属于该信号范围内,所以也不属于你我.) A/ ~* h8 T0 ?" @2 `. n

$ \7 B9 W3 [/ w  U9 t4 n     让我们只等待属于我们的那些机会!
, F) l% S; U- M4 R  p; X/ o: p& d" `& U

3 I; a+ i* C/ j3 ~0 X1 O1)MACD零轴上方(多头市场)-------只买第一个金叉;不买第二个金叉;不卖死叉
买金叉.gif
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 楼主| 发表于 2005-11-30 21:23 | 显示全部楼层
零轴上方的第一个金叉往往是第三浪的开始.那么为什么不买第二个金叉呢? 因为后面的行情是无法确定的.第二个金叉一般都是第五浪的开始(三浪延长除外),而五浪相对复杂些,可能是衰竭浪,也可能是延长浪的.只买第一个金叉的思路就是买相对确定性,放弃不确定性.
# i' t5 G- s: S7 X+ B3 ?& H
' R2 d  ~3 ~2 H5 X, O另外还有一种情况,我们将三浪行情(ABC调整)错判断成五浪行情了:
买金叉买错1.gif
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 楼主| 发表于 2005-11-30 21:23 | 显示全部楼层
结果判断错误,但因为只买第一个金叉,买点很好,即使看错,也可以赚些小钱.
买金叉买错2.gif
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 楼主| 发表于 2005-11-30 21:24 | 显示全部楼层
很多时候我们是看对行情但没赚钱或赔了钱,那是因为买点不对的原因.而掌握好了MACD的有效买点,可以做到看错也能赚小钱,看对能赚大钱.
8 S$ \& A6 X$ |4 I. V
, G5 _7 S" n1 ~  Q6 I% o8 y3 c' D; F- N. ]+ z  X  s
) l* S, K" z: U: Z$ f, x2 w$ w
2)MACD零轴下方(空头市场)-------只卖第一个死叉;不卖第二个死叉;不买金叉
卖死叉.gif
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 楼主| 发表于 2005-11-30 21:25 | 显示全部楼层
3)零轴附近(平衡市场)-------追随多空突破方向
! `, ]! j  r  x  T3 |
% J4 E: T5 c5 A/ G0 G' m9 k7 E零轴附近是平衡市,盘整市,经常有假突破后又回来继续盘整的现象,表现在指标上就是刚发生死叉了接着又发生金叉,所以信号的有效性相对多头/空头市场要低. 但平衡打破后,往往会有一段较长的趋势走势.
零轴金死叉.gif
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 楼主| 发表于 2005-11-30 21:25 | 显示全部楼层
三. MACD逆市操作----利用背离来逃顶抄底9 |& w8 E& d/ H3 }9 c! u5 Y3 g2 P

6 |1 D# T5 |) |) [背离的定义:指标方向为正,加速度为负。# f4 Y. H. \0 V5 D" g
背离的含义:趋势在同方向延续,但强度已经减弱。* B! p4 C/ w4 b- a, w
背离的现象:价格创新高,指标不创新高(顶背离);价格创新低,指标不创新低(底背离)
2 a' k6 P# r, R. v6 O1 g- ^& r6 M& i* h# `2 V. R0 X) F
2 r8 ~" R7 t) f* r% r& }" t
一)不同周期的背离
. Z/ N; R8 m. C8 I: D5 @1 |& ?  D- O
先从2004年底的美元走强开始看  日图,周图,月图上同时都出现了美元指数背离的特征。4小时图和1小时图数据我找不到,但如果有,也可以找到背离得特征。( F* \( c; ]5 _
$ s$ g7 X8 {$ N
         
" l; ?$ x" ^- w, U7 r让我们从不同周期的背离看起: 9 _- O  _$ j3 X# M: A" a
3 c* b6 U% C9 ^1 L
1) 2004.12.30 日线发生背离
( J1 v0 ^0 F4 y; u9 a+ Y- \% Z, S5 S3 {
2)  2005.01.14 周k线发生背离) h% O# x1 g( o+ P# _+ u

* w- l% M6 y* r) A) m/ |[ 本帖最后由 顶底背离 于 2005-11-30 21:27 编辑 ]
2004.12.30 daily.gif
2005.1.14 week..gif
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 楼主| 发表于 2005-11-30 21:27 | 显示全部楼层
3)  2005.01.30 月K线发生背离
2005.1 month.gif
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 楼主| 发表于 2005-11-30 21:30 | 显示全部楼层
如果在2004.12.30日线底背离是我们对趋势会反转还将信将疑的话,那么到了2005.1.14日周K线底背离我们就要对趋势反转半信半疑了,最后到了2005.01.31日月K线发生了底背离我们就要对趋势反转深信不疑了.( |5 m" T) z6 e9 P$ q

0 c8 T( g( L" Z) ]% a1 K0 H$ n   日图,周图,月图上先后发生了MACD底背离,这就是背离共振,标示了反转的到来.  
: H/ U9 x+ Z* O; }8 [7 ~+ A5 x& `9 w
    那么是这些不同周期同时发生的背离决定了美元会由弱转强吗? ------ 错!  背离指标永远不会决定趋势, 决定趋势的只能是每根K线和K线组合本身,也就是说,只有每天的走势自己才会决定趋势. 永远是K线决定指标背离, 而背离只是反映了K线的状态-------美元指数已经弱不再弱会转强.  p3 K" T) A/ i% z7 h

3 W' p! J# k* A; s" s5 I( B) ]3 ]. S  I& u: E& J
      如果运用波浪理论来讲的话,2004.12.30美元指数是运行在第五大浪的第五中浪的第五小浪的第五微浪! 这些五浪同时运行完毕,将是一个大转折的开始. 或者换一个说法: 数浪低手或者对波浪了解仅仅是上升5浪,下跌3浪的人,一定已经被这么绕口的波浪打晕了. 5 A  e$ ]0 V+ p- f
2 g6 U2 T' t; K. B
上面讲的是大级别的反转,如果只有4小时和1小时图同时发生背离,那就是小级别的反转,在小时图表里,这样的反转可以一天或几天发生多次.
" m# G0 q; |+ a+ ~. H- H3 Q- d) O+ K6 V
      掌握好了背离的特点,可以使我们数浪低手或者不了解波浪理论的交易者也能逃顶抄底.  `: U1 n% ]* L5 B! E$ q

1 P  r6 a2 t$ R8 y; w8 M! g
: ~! H: F# L$ m二) 背离的种类:(A)驱动背离   (B)调整背离9 m# v) x- X$ l* H3 R

" v* A8 @4 ~; @) L. ^& f1 T
% h; X) N3 Q5 M* O5 q(A)驱动背离:' M) q3 k5 m8 Z& i

! f$ s7 n) b% ?0 h在驱动浪1/3/5浪上发生的背离,常规只会在第5浪时背离一次.  但如果驱动浪是延长浪,终结三角形,或者五浪走完后是不规则顶,这时往往会发生两次或者三次的背离。趋势越是强劲,背离次数越是多,但很少见四次或以上的背离.
- p/ T' I9 V8 Z5 h( J% k0 M' s$ u  d" J3 S$ ^! H  Q9 o& H

6 s# o( F: a& y驱动多次背离类型:  
$ h4 a' M" J( e. @5 u( J2 A8 @& w
1)延长浪背离   2)终结三角形背离   3)不规则顶背离
驱动浪背离图例.gif
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 楼主| 发表于 2005-11-30 21:32 | 显示全部楼层
1)延长浪背离
$ c& R) U$ B/ X* V2 f% D第三/五大浪都可以发生延长,下面的例子是美元2005年的走势,第三浪走延长浪,目前正在运行的第五大浪中也正在走延长浪
# u+ b0 \1 K5 V2 [5 T此主题相关图片如下:5 s/ J- M! x8 z* {1 N$ x0 r
8 Y6 H1 x+ J8 z* Y% D% C
7 {' p% Y5 M8 l: U$ K8 J* e3 |3 I

3 Y% k0 f* T. {% p: ]  K7 J3 x" Y& B7 p# E2 T: ~
2)倾斜三角形背离   
0 @% v; i3 i- m* k) g
! i# Z7 M" \7 i1 k. }- @倾斜三角形其结构就是五浪,但它的特殊之处是4浪底可以进入1浪范围.
6 E& P7 z4 o" t7 l) o& d" x, t
5 X$ V5 v# l* a4 {0 ~- w
9 r0 d9 U- V* V* m* q% r, P
% p: [: V! Q5 h. e- P, o3)不规则顶背离  
) G/ \* P  P* Z' a6 l9 I
/ v# L# U" v. D就是B浪超过第五浪也会导致二次背离,因为前面第五浪已经背离一次6 N2 h* D0 u" Z6 K' o
4 _) ^+ }9 N# i5 ~  R: r
[ 本帖最后由 顶底背离 于 2005-11-30 21:37 编辑 ]
延长浪顶背离.gif
驱动浪背离1.gif
驱动浪不规则顶背离.gif
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 楼主| 发表于 2005-11-30 21:37 | 显示全部楼层
B)调整背离
6 S3 x' P- ?2 D; J8 P1 i+ r. {% L/ W( m* ^6 Y2 X# D
调整浪是一次背离,如果两次以上背离就说明趋势会发展成推动浪------那就不是调整浪了.$ c2 m" z4 B' ^: O3 T
. X! D1 w8 i$ ~# f8 }/ E  B( H) f
[ 本帖最后由 顶底背离 于 2005-11-30 21:39 编辑 ]
调整背离图列.gif
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 楼主| 发表于 2005-11-30 21:38 | 显示全部楼层
1)锯齿形调整背离
0 z! s2 u. g9 Z. P' \' J/ M* \; X* F. K5 B" k2 _- a" h- ]+ W  s- h# M
2005.07--2005.09的两个月的调整浪.属于四浪调整,浪形ABC,也发生了背离.
' O$ G2 X2 M, U) D! K4 B1 l+ l7 ^7 f" I9 T

7 s8 p8 o: r- k
$ s9 g7 M5 x- ^5 V9 Z2 z! K" z2) 平台形调整背离
5 @8 I& J$ u, C& b" F. Z* v: p
! @* ]5 s: c% G; B[ 本帖最后由 顶底背离 于 2005-11-30 21:44 编辑 ]
调整背离1.gif
调整背离2.gif
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 楼主| 发表于 2005-11-30 21:45 | 显示全部楼层
背离既可以用于逆势操作,也可以用于顺势操作.2 ]3 R, i& {- c  Q( o! i. D
  v, Z, j7 }" k9 D
1)驱动浪背离=逆势操作=逃顶抄底
  _& a9 h/ t- V) m" V+ z& n7 Z5 S" T2 x
    因为它总是在等待背离的第五浪完成后的反转,是典型的逃顶抄底.在日线图和4小时图中,如果趋势强劲,往往会出现延长浪里的延长浪,在指标中就表现为背离后的再背离,导致失败率较高.只有在大周期如月K线和周K线中准确率才较高.  而等待月线/周线的背离需要相当长的间隔才会发生一次---应验了华尔街的一句名言-----机会是等来的.  激动人心的时刻并不是时刻会有的!!!4 m5 f2 u/ d# i' m  S1 m- y$ K; P& M
3 n) D0 }. p+ {" g; x
2)调整浪背离=顺势操作=高抛低吸
' N6 g: m7 V2 l1 A2 p* H: M2 S
背离一次代表调整结束,原有趋势将继续.是最好的建仓点/加仓点.如果调整浪背离二次或更多,说明调整浪发展成为驱动浪了,就是趋势的改变,需要重新数浪了." _3 i+ {3 t& v
9 i( @4 y( E# w4 L' ?
顺势操作,逆市操作,用乎之妙,存于一心.2 B( @" M. [8 ^5 X& [# V- B( j

. L7 f$ W: ?9 [  ?2 q0 _6 o% J$ [. K9 }
$ ^: a! g9 L6 G3 ]+ }! w5 s0 l2005.11.20 ---守拙斋
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发表于 2005-12-1 00:50 | 显示全部楼层
精彩,先顶后看、学习!
; }9 I' T- N8 W! _. U; a; ^9 I; l  E  \  W* l5 P5 R2 c
有机会要多多与楼主学习!盼望指教!
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发表于 2005-12-1 08:32 | 显示全部楼层
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发表于 2005-12-1 09:33 | 显示全部楼层
哇,谢谢了
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发表于 2005-12-1 09:49 | 显示全部楼层
非常精彩!!!     学习,学习,再学习。
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